PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTEC с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTEC с FXAIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DTEC (ALPS Disruptive Technologies ETF) and FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) are both funds - DTEC is a Technology Equities fund tracking the Indxx Disruptive Technologies Index, while FXAIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DTEC returned -0.77%/yr vs 13.60%/yr for FXAIX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. DTEC charges 0.50%/yr vs 0.02%/yr for FXAIX.

Доходность

Сравнение доходности DTEC и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTEC показывает доходность -4.66%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 9.79%.

DTEC

1 день
-0.57%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-4.66%
6 месяцев
-6.02%
1 год
-2.38%
3 года*
7.03%
5 лет*
-0.77%
10 лет*
—

FXAIX

1 день
-0.37%
1 месяц
0.10%
С начала года
9.79%
6 месяцев
8.79%
1 год
25.51%
3 года*
21.39%
5 лет*
13.60%
10 лет*
15.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTEC и FXAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTEC
ALPS Disruptive Technologies ETF		-4.66%7.21%9.89%25.03%-31.29%4.89%44.12%35.44%-4.96%0.04%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		9.79%17.84%25.01%26.29%-18.14%28.71%18.42%31.48%-4.43%-0.51%

Correlation

The correlation between DTEC and FXAIX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2017 г.

0.84

The correlation between DTEC and FXAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Disruptive Technologies ETF

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с DTEC:
DTEC с QTUMDTEC с FDIFDTEC с PSPDTEC с XTDTEC с AIQDTEC с FTECDTEC с VIG
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Доходность на риск

DTEC vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTEC
Ранг доходности на риск DTEC: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTEC: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTEC: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTEC: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTEC: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTEC: 88
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTEC c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DTECFXAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
2.15

-2.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.05
2.91

-2.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.39

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

3.02

-3.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.27

13.62

-13.89

DTEC vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTEC на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTEC и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DTEC и FXAIX

Максимальная просадка DTEC за все время составила -42.00%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTEC и FXAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTECFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.00%

-33.79%

-8.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.31%

-8.89%

-11.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.47%

-18.76%

-2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.00%

-24.50%

-17.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.18%

-1.72%

-10.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.28%

-3.79%

-9.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.99%

1.97%

+7.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DTEC и FXAIX

ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC) имеет более высокую волатильность в 8.05% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что DTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTECFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.05%

4.68%

+3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.93%

9.84%

+5.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.72%

12.50%

+6.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.17%

17.00%

+5.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.88%

18.12%

+4.76%

Сравнение комиссий DTEC и FXAIX

DTEC берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTEC и FXAIX

Дивидендная доходность DTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности FXAIX в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTEC
ALPS Disruptive Technologies ETF		0.04%0.04%0.45%0.27%0.02%0.26%0.37%0.43%0.33%0.00%0.00%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.04%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%

Часто задаваемые вопросы

DTEC and FXAIX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DTEC has higher volatility (8.05%) compared to FXAIX (4.68%). In terms of maximum drawdown, DTEC dropped -42.00% vs FXAIX's -33.79%.

FXAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTEC и FXAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор