PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DTEC с BFOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTEC с BFOR

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DTEC (ALPS Disruptive Technologies ETF) and BFOR (ALPS Barron's 400 ETF) are both exchange-traded funds - DTEC is a Technology Equities fund tracking the Indxx Disruptive Technologies Index, while BFOR is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Barron's 400 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DTEC returned 0.77%/yr vs 11.04%/yr for BFOR. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. DTEC charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for BFOR.

Доходность

Сравнение доходности DTEC и BFOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC) и ALPS Barron's 400 ETF (BFOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTEC показывает доходность 6.04%, что значительно ниже, чем у BFOR с доходностью 17.89%.

DTEC

1 день
-0.96%
1 месяц
3.76%
6 месяцев
13.71%
С начала года
6.04%
1 год
6.26%
3 года*
10.48%
5 лет*
0.77%
10 лет*
—
Всё время*
8.94%

BFOR

1 день
-0.75%
1 месяц
1.70%
6 месяцев
12.98%
С начала года
17.89%
1 год
25.03%
3 года*
18.68%
5 лет*
11.04%
10 лет*
12.70%
Всё время*
11.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BFOR

ALPS Barron's 400 ETF
$757.08K$625.09K$468.45K

DTEC

ALPS Disruptive Technologies ETF
$210.44K$219.67K$309.99K

Сравнение доходности по годам DTEC и BFOR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTEC
ALPS Disruptive Technologies ETF		6.04%7.21%9.89%25.03%-31.29%4.89%44.12%35.44%-4.96%0.04%
BFOR
ALPS Barron's 400 ETF		17.89%13.85%17.81%18.19%-15.92%30.71%17.60%21.30%-13.86%-0.22%

Correlation

The correlation between DTEC and BFOR is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.71

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.79

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2017 г.

0.81

The correlation between DTEC and BFOR shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DTEC и BFOR

Секторы
DTEC
BFOR

Технологии

59.2%
20.9%

Промышленность

14.1%
16.4%

Здравоохранение

11.4%
11.9%

Финансовые услуги

8.4%
21.8%

Энергетика

3.5%
6.4%

Коммунальные услуги

2.7%
1.8%

Коммуникационные услуги

2.1%
3.5%

Потребительский циклический сектор

1.1%
10.9%

Недвижимость

1.0%

-

Сырьевые материалы

-

2.4%

Потребительский защитный сектор

-

4.0%

Технологии

DTEC
59.2%
BFOR
20.9%

Промышленность

DTEC
14.1%
BFOR
16.4%

Здравоохранение

DTEC
11.4%
BFOR
11.9%

Финансовые услуги

DTEC
8.4%
BFOR
21.8%

Энергетика

DTEC
3.5%
BFOR
6.4%

Коммунальные услуги

DTEC
2.7%
BFOR
1.8%

Коммуникационные услуги

DTEC
2.1%
BFOR
3.5%

Потребительский циклический сектор

DTEC
1.1%
BFOR
10.9%

Недвижимость

DTEC
1.0%
BFOR

-

Сырьевые материалы

DTEC

-

BFOR
2.4%

Потребительский защитный сектор

DTEC

-

BFOR
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Disruptive Technologies ETF

ALPS Barron's 400 ETF

Часто сравнивают с DTEC:
DTEC с QTUMDTEC с FDIFDTEC с PSPDTEC с XTDTEC с AIQDTEC с FTECDTEC с VIG
Часто сравнивают с BFOR:
BFOR с FFTYBFOR с SPYBFOR с VOOBFOR с SYLDBFOR с MOATBFOR с VTWOBFOR с SCHG

Доходность на риск

DTEC vs. BFOR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DTEC
Ранг доходности на риск DTEC: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTEC: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTEC: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTEC: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTEC: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTEC: 1414
Ранг коэф-та Мартина
BFOR
Ранг доходности на риск BFOR: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFOR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFOR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFOR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFOR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFOR: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DTEC c BFOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC) и ALPS Barron's 400 ETF (BFOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DTECBFORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
1.69

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.58
2.51

-1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.29

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.31

2.80

-2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.67

10.21

-9.54

DTEC vs. BFOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTEC на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа BFOR равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTEC и BFOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DTEC и BFOR

Максимальная просадка DTEC за все время составила -42.00%, примерно равная максимальной просадке BFOR в -41.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTEC и BFOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTECBFORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.00%

-41.27%

-0.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.31%

-8.98%

-11.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.47%

-21.91%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.00%

-25.93%

-16.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.32%

-0.75%

-1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.20%

-6.35%

-6.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.35%

2.46%

+6.89%

Волатильность

Сравнение волатильности DTEC и BFOR

ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что DTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTECBFORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

3.77%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.02%

10.82%

+4.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.32%

14.84%

+4.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.30%

19.43%

+2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.84%

20.35%

+2.49%

Сравнение комиссий DTEC и BFOR

DTEC берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BFOR в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTEC и BFOR

Дивидендная доходность DTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности BFOR в 0.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BFOR
ALPS Barron's 400 ETF		0.50%0.60%0.69%1.26%1.68%0.92%0.98%0.69%0.94%0.60%0.78%0.86%
DTEC
ALPS Disruptive Technologies ETF		0.03%0.04%0.45%0.27%0.02%0.26%0.37%0.43%0.33%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DTEC and BFOR have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DTEC has higher volatility (5.99%) compared to BFOR (3.77%). In terms of maximum drawdown, DTEC dropped -42.00% vs BFOR's -41.27%.

On 5-year performance, BFOR leads with 11.04% vs 0.77% for DTEC. On fees, DTEC is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BFOR has been the lower-risk option at 3.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BFOR has performed better with a 11.04% return vs 0.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DTEC is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for BFOR.

BFOR has the higher dividend yield at 0.50%, compared with 0.03% for DTEC.

DTEC is categorized as Technology Equities, while BFOR is Mid Cap Blend Equities. DTEC tracks Indxx Disruptive Technologies Index, while BFOR tracks Barron's 400 Index. Their fees differ too: 0.50% for DTEC and 0.65% for BFOR.

BFOR currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTEC и BFOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор