PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTEC с BFOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTEC с BFOR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DTEC (ALPS Disruptive Technologies ETF) and BFOR (ALPS Barron's 400 ETF) are both exchange-traded funds - DTEC is a Technology Equities fund tracking the Indxx Disruptive Technologies Index, while BFOR is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Barron's 400 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DTEC returned 1.86%/yr vs 9.98%/yr for BFOR. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. DTEC charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for BFOR.

Доходность

Сравнение доходности DTEC и BFOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC) и ALPS Barron's 400 ETF (BFOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTEC показывает доходность 3.04%, что значительно ниже, чем у BFOR с доходностью 9.89%.

DTEC

1 день
-2.82%
1 месяц
7.50%
С начала года
3.04%
6 месяцев
1.62%
1 год
5.25%
3 года*
9.62%
5 лет*
1.86%
10 лет*
—

BFOR

1 день
-0.49%
1 месяц
2.26%
С начала года
9.89%
6 месяцев
10.61%
1 год
22.04%
3 года*
19.35%
5 лет*
9.98%
10 лет*
12.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTEC и BFOR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DTEC
ALPS Disruptive Technologies ETF		3.04%7.21%9.89%25.03%-31.29%4.89%44.12%35.44%-4.96%
BFOR
ALPS Barron's 400 ETF		9.89%13.85%17.81%18.19%-15.92%30.71%17.60%21.30%-13.86%

Correlation

The correlation between DTEC and BFOR is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2018 г.

0.81

The correlation between DTEC and BFOR has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DTEC и BFOR

Секторы
DTEC
BFOR

Технологии

60.0%
18.8%

Промышленность

13.7%
16.7%

Здравоохранение

10.4%
12.0%

Финансовые услуги

8.5%
21.3%

Энергетика

3.5%
7.8%

Коммунальные услуги

3.1%
1.9%

Коммуникационные услуги

2.2%
3.6%

Недвижимость

1.1%

-

Потребительский циклический сектор

1.0%
11.1%

Сырьевые материалы

-

2.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.2%

Технологии

DTEC
60.0%
BFOR
18.8%

Промышленность

DTEC
13.7%
BFOR
16.7%

Здравоохранение

DTEC
10.4%
BFOR
12.0%

Финансовые услуги

DTEC
8.5%
BFOR
21.3%

Энергетика

DTEC
3.5%
BFOR
7.8%

Коммунальные услуги

DTEC
3.1%
BFOR
1.9%

Коммуникационные услуги

DTEC
2.2%
BFOR
3.6%

Недвижимость

DTEC
1.1%
BFOR

-

Потребительский циклический сектор

DTEC
1.0%
BFOR
11.1%

Сырьевые материалы

DTEC

-

BFOR
2.8%

Потребительский защитный сектор

DTEC

-

BFOR
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Disruptive Technologies ETF

ALPS Barron's 400 ETF

Часто сравнивают с DTEC:
DTEC с QTUMDTEC с FDIFDTEC с PSPDTEC с XTDTEC с AIQDTEC с FTECDTEC с VIG
Часто сравнивают с BFOR:
BFOR с FFTYBFOR с SPYBFOR с VOOBFOR с MOATBFOR с SYLDBFOR с VTWOBFOR с SCHG

Доходность на риск

DTEC vs. BFOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTEC
Ранг доходности на риск DTEC: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTEC: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTEC: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTEC: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTEC: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTEC: 1212
Ранг коэф-та Мартина
BFOR
Ранг доходности на риск BFOR: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFOR: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFOR: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFOR: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFOR: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFOR: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTEC c BFOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC) и ALPS Barron's 400 ETF (BFOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTECBFORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.29
1.50

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.52
2.23

-1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.26

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.26

2.46

-2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.60

9.02

-8.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTEC vs. BFOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTEC на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа BFOR равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTEC и BFOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTECBFORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

1.50

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.52

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.59

-0.21

Просадки

Сравнение просадок DTEC и BFOR

Максимальная просадка DTEC за все время составила -42.00%, примерно равная максимальной просадке BFOR в -41.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTEC и BFOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTECBFORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.00%

-41.27%

-0.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.31%

-8.98%

-11.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.47%

-21.91%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.00%

-25.93%

-16.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.09%

-0.49%

-4.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.31%

-6.43%

-6.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.71%

2.45%

+6.26%

Волатильность

Сравнение волатильности DTEC и BFOR

ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что DTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTECBFORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

3.52%

+3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.30%

10.64%

+3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

14.80%

+3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.07%

19.41%

+2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.89%

20.41%

+2.48%

Сравнение комиссий DTEC и BFOR

DTEC берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BFOR в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTEC и BFOR

Дивидендная доходность DTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности BFOR в 0.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BFOR
ALPS Barron's 400 ETF		0.54%0.60%0.69%1.26%1.68%0.92%0.98%0.69%0.94%0.60%0.78%0.86%
DTEC
ALPS Disruptive Technologies ETF		0.04%0.04%0.45%0.27%0.02%0.26%0.37%0.43%0.33%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DTEC and BFOR have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DTEC has higher volatility (6.58%) compared to BFOR (3.52%). In terms of maximum drawdown, DTEC dropped -42.00% vs BFOR's -41.27%.

On 5-year performance, BFOR leads with 9.98% vs 1.86% for DTEC. On fees, DTEC is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BFOR has been the lower-risk option at 3.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BFOR has performed better with a 9.98% return vs 1.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DTEC is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for BFOR.

BFOR has the higher dividend yield at 0.54%, compared with 0.04% for DTEC.

DTEC is categorized as Technology Equities, while BFOR is Mid Cap Blend Equities. DTEC tracks Indxx Disruptive Technologies Index, while BFOR tracks Barron's 400 Index. Their fees differ too: 0.50% for DTEC and 0.65% for BFOR.

BFOR currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTEC и BFOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор