PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DTEC с AIVC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTEC с AIVC

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DTEC (ALPS Disruptive Technologies ETF) and AIVC (Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF) are both Technology Equities funds - DTEC tracks the Indxx Disruptive Technologies Index while AIVC tracks the Bloomberg AI Value Chain Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DTEC returned 0.77%/yr vs 16.45%/yr for AIVC. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DTEC charges 0.50%/yr vs 0.59%/yr for AIVC.

Доходность

Сравнение доходности DTEC и AIVC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC) и Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTEC показывает доходность 6.04%, что значительно ниже, чем у AIVC с доходностью 62.32%.

DTEC

1 день
-0.96%
1 месяц
3.76%
6 месяцев
13.71%
С начала года
6.04%
1 год
6.26%
3 года*
10.48%
5 лет*
0.77%
10 лет*
—
Всё время*
8.94%

AIVC

1 день
-1.04%
1 месяц
0.44%
6 месяцев
60.29%
С начала года
62.32%
1 год
99.49%
3 года*
44.04%
5 лет*
16.45%
10 лет*
15.49%
Всё время*
15.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AIVC

Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF
$813.67K$1.19M$2.78M

DTEC

ALPS Disruptive Technologies ETF
$210.44K$219.67K$309.99K

Сравнение доходности по годам DTEC и AIVC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTEC
ALPS Disruptive Technologies ETF		6.04%7.21%9.89%25.03%-31.29%4.89%44.12%35.44%-4.96%0.04%
AIVC
Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF		62.32%39.94%18.22%39.28%-38.91%-7.23%41.45%27.78%-18.62%-0.71%

Correlation

The correlation between DTEC and AIVC is 0.56, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.56

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.71

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2017 г.

0.79

Over the past year, the correlation between DTEC and AIVC has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DTEC и AIVC

Секторы
DTEC
AIVC

Технологии

59.2%
91.0%

Промышленность

14.1%
1.7%

Здравоохранение

11.4%

-

Финансовые услуги

8.4%
0.0%

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.7%

-

Коммуникационные услуги

2.1%
2.1%

Потребительский циклический сектор

1.1%
5.0%

Недвижимость

1.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Технологии

DTEC
59.2%
AIVC
91.0%

Промышленность

DTEC
14.1%
AIVC
1.7%

Здравоохранение

DTEC
11.4%
AIVC

-

Финансовые услуги

DTEC
8.4%
AIVC
0.0%

Энергетика

DTEC
3.5%
AIVC

-

Коммунальные услуги

DTEC
2.7%
AIVC

-

Коммуникационные услуги

DTEC
2.1%
AIVC
2.1%

Потребительский циклический сектор

DTEC
1.1%
AIVC
5.0%

Недвижимость

DTEC
1.0%
AIVC

-

Сырьевые материалы

DTEC

-

AIVC

-

Потребительский защитный сектор

DTEC

-

AIVC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Disruptive Technologies ETF

Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF

Часто сравнивают с DTEC:
DTEC с QTUMDTEC с FDIFDTEC с PSPDTEC с XTDTEC с AIQDTEC с FTECDTEC с VIG
Часто сравнивают с AIVC:
AIVC с AISAIVC с GINNAIVC с PXQAIVC с TCAIAIVC с SMHAIVC с GAMRAIVC с BITY

Доходность на риск

DTEC vs. AIVC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DTEC
Ранг доходности на риск DTEC: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTEC: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTEC: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTEC: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTEC: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTEC: 1414
Ранг коэф-та Мартина
AIVC
Ранг доходности на риск AIVC: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVC: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVC: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVC: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVC: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DTEC c AIVC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC) и Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DTECAIVCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
2.82

-2.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.58
3.20

-2.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.40

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.31

4.30

-3.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.67

14.96

-14.29

DTEC vs. AIVC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTEC на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа AIVC равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTEC и AIVC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DTEC и AIVC

Максимальная просадка DTEC за все время составила -42.00%, что меньше максимальной просадки AIVC в -56.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTEC и AIVC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTECAIVCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.00%

-56.11%

+14.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.31%

-23.29%

+2.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.47%

-32.55%

+11.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.00%

-53.58%

+11.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.32%

-10.75%

+8.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.20%

-16.35%

+3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.35%

6.68%

+2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности DTEC и AIVC

Текущая волатильность для ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC) составляет 5.99%, в то время как у Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC) волатильность равна 13.78%. Это указывает на то, что DTEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIVC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTECAIVCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

13.78%

-7.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.02%

30.12%

-15.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.32%

35.45%

-16.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.30%

31.46%

-9.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.84%

27.55%

-4.71%

Сравнение комиссий DTEC и AIVC

DTEC берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AIVC в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTEC и AIVC

Дивидендная доходность DTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности AIVC в 0.11%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AIVC
Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF		0.11%0.17%0.21%0.00%0.00%0.00%0.39%1.16%0.38%0.92%0.64%
DTEC
ALPS Disruptive Technologies ETF		0.03%0.04%0.45%0.27%0.02%0.26%0.37%0.43%0.33%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DTEC and AIVC have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIVC has higher volatility (13.78%) compared to DTEC (5.99%). In terms of maximum drawdown, DTEC dropped -42.00% vs AIVC's -56.11%.

On 5-year performance, AIVC leads with 16.45% vs 0.77% for DTEC. On fees, DTEC is cheaper at 0.50% per year. On volatility, DTEC has been the lower-risk option at 5.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AIVC has performed better with a 16.45% return vs 0.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DTEC is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for AIVC.

AIVC has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.03% for DTEC.

DTEC tracks Indxx Disruptive Technologies Index, while AIVC tracks Bloomberg AI Value Chain Index. They also come from different issuers: SS&C and Amplify. Their fees differ too: 0.50% for DTEC and 0.59% for AIVC.

AIVC currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTEC и AIVC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор