Сравнение DTDRX с PPLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund (DTDRX) и Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX).
DTDRX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 янв. 2020 г.. PPLIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности DTDRX и PPLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DTDRX и PPLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTDRX Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund | -3.79% | 19.28% | 17.13% | 21.29% | -15.25% | 20.99% | 13.15% |
PPLIX Principal LifeTime 2050 Fund | -5.09% | 17.55% | 19.12% | 20.36% | -18.78% | 17.04% | 16.56% |
Доходность по периодам
С начала года, DTDRX показывает доходность -3.79%, что значительно выше, чем у PPLIX с доходностью -5.09%.
DTDRX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -8.02%
- С начала года
- -3.79%
- 6 месяцев
- -0.78%
- 1 год
- 16.81%
- 3 года*
- 15.27%
- 5 лет*
- 9.47%
- 10 лет*
- —
PPLIX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -8.13%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- 12.44%
- 3 года*
- 14.70%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 10.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DTDRX и PPLIX
DTDRX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии PPLIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DTDRX vs. PPLIX — Ранг доходности на риск
DTDRX
PPLIX
Сравнение DTDRX c PPLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund (DTDRX) и Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTDRX | PPLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.81 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.25 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.18 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 0.94 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.87 | 4.59 | -0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTDRX | PPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.81 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.50 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.42 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между DTDRX и PPLIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTDRX и PPLIX
Дивидендная доходность DTDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности PPLIX в 10.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTDRX Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund | 1.60% | 1.31% | 2.07% | 1.94% | 2.01% | 1.53% | 2.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PPLIX Principal LifeTime 2050 Fund | 10.48% | 9.95% | 11.56% | 4.41% | 9.40% | 8.04% | 5.23% | 7.16% | 8.64% | 5.12% | 4.82% | 6.07% |
Просадки
Сравнение просадок DTDRX и PPLIX
Максимальная просадка DTDRX за все время составила -33.33%, что меньше максимальной просадки PPLIX в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTDRX и PPLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DTDRX | PPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.33% | -55.61% | +22.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.25% | -11.42% | +0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.47% | -26.85% | +3.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.57% | -8.57% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.21% | -8.35% | +3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 2.34% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTDRX и PPLIX
Текущая волатильность для Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund (DTDRX) составляет 4.38%, в то время как у Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что DTDRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DTDRX | PPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 4.83% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.16% | 8.67% | -0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.86% | 15.54% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.80% | 15.38% | -0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.31% | 15.53% | +3.78% |