Сравнение DTDRX с DFUSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund (DTDRX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX).
DTDRX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 янв. 2020 г.. DFUSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 сент. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности DTDRX и DFUSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DTDRX и DFUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTDRX Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund | -1.26% | 19.28% | 17.13% | 21.29% | -15.25% | 20.99% | 13.15% |
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | -4.33% | 17.76% | 24.91% | 26.28% | -18.14% | 28.53% | 18.41% |
Доходность по периодам
С начала года, DTDRX показывает доходность -1.26%, что значительно выше, чем у DFUSX с доходностью -4.33%.
DTDRX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 19.48%
- 3 года*
- 16.27%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- —
DFUSX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.33%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 17.29%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- 13.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DTDRX и DFUSX
DTDRX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии DFUSX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DTDRX vs. DFUSX — Ранг доходности на риск
DTDRX
DFUSX
Сравнение DTDRX c DFUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund (DTDRX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTDRX | DFUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 0.99 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 1.52 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.23 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.26 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 6.06 | -1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTDRX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 0.99 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.70 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.43 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между DTDRX и DFUSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTDRX и DFUSX
Дивидендная доходность DTDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности DFUSX в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTDRX Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund | 1.56% | 1.31% | 2.07% | 1.94% | 2.01% | 1.53% | 2.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | 1.11% | 1.04% | 1.24% | 4.17% | 6.24% | 6.57% | 3.82% | 2.74% | 2.64% | 1.56% | 1.95% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок DTDRX и DFUSX
Максимальная просадка DTDRX за все время составила -33.33%, что меньше максимальной просадки DFUSX в -54.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTDRX и DFUSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DTDRX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.33% | -54.96% | +21.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.25% | -12.10% | +0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.47% | -24.58% | +1.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.16% | -6.21% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.21% | -10.66% | +5.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.58% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTDRX и DFUSX
Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund (DTDRX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) имеют волатильность 5.31% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DTDRX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 5.35% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.55% | 9.09% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.05% | 18.15% | -2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.85% | 16.88% | -2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.33% | 18.05% | +1.28% |