PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTD с VT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DTD с VT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).

DTD и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DTD - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DTD и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DTD и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		2.18%14.25%18.56%10.63%-3.83%26.26%2.45%28.19%-6.47%17.35%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		-0.74%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Доходность по периодам

С начала года, DTD показывает доходность 2.18%, что значительно выше, чем у VT с доходностью -0.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DTD имеют среднегодовую доходность 11.56%, а акции VT немного впереди с 11.64%.

DTD

1 день
0.00%
1 месяц
-4.14%
С начала года
2.18%
6 месяцев
3.64%
1 год
14.76%
3 года*
15.06%
5 лет*
11.28%
10 лет*
11.56%

VT

1 день
0.99%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
1.90%
1 год
22.33%
3 года*
17.24%
5 лет*
9.43%
10 лет*
11.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с DTD:
DTD с DLNDTD с DGRWDTD с DHSDTD с SCHDDTD с DEWDTD с VYMDTD с DIVO
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с ACWIVT с SPYVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Сравнение комиссий DTD и VT

DTD берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund
VT
Vanguard Total World Stock ETF

Доходность на риск

DTD vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTD
Ранг доходности на риск DTD: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTD: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTD: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTD: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTD: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTD: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTD c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTDVTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.30

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.90

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

1.92

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.13

8.83

-2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTD vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTD на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTD и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTDVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.30

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.59

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.68

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.40

+0.11

Корреляция

Корреляция между DTD и VT составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTD и VT

Дивидендная доходность DTD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности VT в 1.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		1.98%1.99%2.07%2.43%2.62%2.04%2.73%2.50%2.93%2.36%2.66%2.81%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.80%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Просадки

Сравнение просадок DTD и VT

Максимальная просадка DTD за все время составила -58.19%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTD и VT.

Загрузка...

Показатели просадок

DTDVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.19%

-50.27%

-7.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.45%

-11.84%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.14%

-26.38%

+10.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.29%

-34.24%

-3.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.39%

-5.97%

+1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.40%

-7.08%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.57%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности DTD и VT

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) составляет 3.88%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что DTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DTDVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

6.18%

-2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.26%

10.00%

-2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.35%

17.26%

-2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.62%

15.98%

-2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

17.20%

-0.99%