Сравнение DTCR с VYM
DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) and VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - DTCR is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index, while VYM is a Dividend fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DTCR returned 14.12%/yr vs 11.59%/yr for VYM. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DTCR charges 0.50%/yr vs 0.04%/yr for VYM.
Доходность
Сравнение доходности DTCR и VYM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DTCR показывает доходность 47.68%, что значительно выше, чем у VYM с доходностью 12.37%.
DTCR
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 1.80%
- С начала года
- 47.68%
- 6 месяцев
- 48.56%
- 1 год
- 76.02%
- 3 года*
- 33.82%
- 5 лет*
- 14.12%
- 10 лет*
- —
VYM
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 1.97%
- С начала года
- 12.37%
- 6 месяцев
- 11.19%
- 1 год
- 25.94%
- 3 года*
- 18.06%
- 5 лет*
- 11.59%
- 10 лет*
- 11.95%
Сравнение доходности по годам DTCR и VYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 47.68% | 28.99% | 14.92% | 18.93% | -30.89% | 20.35% | 6.60% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 12.37% | 15.42% | 17.60% | 6.57% | -0.43% | 26.20% | 17.05% |
Correlation
The correlation between DTCR and VYM is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2020 г. | 0.53 |
The correlation between DTCR and VYM has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DTCR vs. VYM — Ранг доходности на риск
DTCR
VYM
Сравнение DTCR c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DTCR | VYM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.42 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.64 | 3.70 | +1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.40 | 13.81 | +3.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DTCR и VYM
Максимальная просадка DTCR за все время составила -38.98%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTCR и VYM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DTCR | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.98% | -56.98% | +18.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.89% | -6.69% | -6.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.96% | -14.46% | -10.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.98% | -15.84% | -23.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.92% | -0.52% | -3.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.32% | -7.18% | -5.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 1.80% | +2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTCR и VYM
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) имеет более высокую волатильность в 9.32% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что DTCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DTCR | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.32% | 3.31% | +6.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.44% | 7.81% | +10.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.99% | 10.47% | +12.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.04% | 13.99% | +8.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.06% | 16.35% | +5.71% |
Сравнение комиссий DTCR и VYM
DTCR берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTCR и VYM
Дивидендная доходность DTCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности VYM в 2.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 0.74% | 1.10% | 1.72% | 1.18% | 2.57% | 1.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.19% | 2.44% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% |
Часто задаваемые вопросы
DTCR and VYM have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DTCR has higher volatility (9.32%) compared to VYM (3.31%). In terms of maximum drawdown, DTCR dropped -38.98% vs VYM's -56.98%.
On 5-year performance, DTCR leads with 14.12% vs 11.59% for VYM. On fees, VYM is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VYM has been the lower-risk option at 3.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DTCR has performed better with a 14.12% return vs 11.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VYM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.50% for DTCR.
VYM has the higher dividend yield at 2.19%, compared with 0.74% for DTCR.
DTCR is categorized as REIT, while VYM is Dividend. DTCR tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index, while VYM tracks FTSE High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: Global X and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for DTCR and 0.04% for VYM.
DTCR currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DTCR и VYM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор