Сравнение DTCR с VNQI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI).
DTCR и VNQI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DTCR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г.. VNQI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Global ex-U.S. Property Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DTCR и VNQI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DTCR и VNQI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 16.59% | 28.99% | 14.92% | 18.93% | -30.89% | 20.35% | 5.81% |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | -2.23% | 21.38% | -2.22% | 6.99% | -22.94% | 5.93% | 16.47% |
Доходность по периодам
С начала года, DTCR показывает доходность 16.59%, что значительно выше, чем у VNQI с доходностью -2.23%.
DTCR
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 16.59%
- 6 месяцев
- 17.23%
- 1 год
- 49.93%
- 3 года*
- 25.11%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- —
VNQI
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -1.45%
- 1 год
- 15.05%
- 3 года*
- 7.76%
- 5 лет*
- -0.35%
- 10 лет*
- 2.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DTCR и VNQI
DTCR берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VNQI в 0.12%.
Доходность на риск
DTCR vs. VNQI — Ранг доходности на риск
DTCR
VNQI
Сравнение DTCR c VNQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTCR | VNQI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.16 | 1.05 | +1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.81 | 1.50 | +1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.21 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | 1.05 | +2.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.55 | 4.47 | +7.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTCR | VNQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 1.05 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | -0.02 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.20 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между DTCR и VNQI составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTCR и VNQI
Дивидендная доходность DTCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности VNQI в 4.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 0.94% | 1.10% | 1.72% | 1.18% | 2.57% | 1.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 4.81% | 4.70% | 5.16% | 3.74% | 0.57% | 6.48% | 0.93% | 7.58% | 4.62% | 3.86% | 5.18% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок DTCR и VNQI
Максимальная просадка DTCR за все время составила -38.98%, примерно равная максимальной просадке VNQI в -38.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTCR и VNQI.
Загрузка...
Показатели просадок
| DTCR | VNQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.98% | -38.35% | -0.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.89% | -14.78% | +1.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.98% | -35.75% | -3.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.14% | -11.70% | +5.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.72% | -10.92% | -1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 3.48% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTCR и VNQI
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) имеет более высокую волатильность в 8.10% по сравнению с Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) с волатильностью 6.27%. Это указывает на то, что DTCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DTCR | VNQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.10% | 6.27% | +1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.44% | 9.56% | +7.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.27% | 14.37% | +8.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.57% | 15.28% | +6.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.83% | 15.96% | +5.87% |