PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DTCR с URA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DTCR и URA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) и Global X Uranium ETF (URA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DTCR и URA


2026 (YTD)202520242023202220212020
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
15.36%28.99%14.92%18.93%-30.89%20.35%5.81%
URA
Global X Uranium ETF
15.28%67.18%-0.58%46.25%-11.32%57.57%44.37%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DTCR показывает доходность 15.36%, а URA немного ниже – 15.28%.


DTCR

1 день
1.59%
1 месяц
-3.95%
С начала года
15.36%
6 месяцев
17.66%
1 год
49.61%
3 года*
24.54%
5 лет*
10.68%
10 лет*

URA

1 день
1.71%
1 месяц
-12.74%
С начала года
15.28%
6 месяцев
6.95%
1 год
123.62%
3 года*
41.34%
5 лет*
25.08%
10 лет*
16.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF

Global X Uranium ETF

Сравнение комиссий DTCR и URA

DTCR берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии URA в 0.69%.


Доходность на риск

DTCR vs. URA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DTCR
Ранг доходности на риск DTCR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTCR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTCR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTCR: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTCR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTCR: 8989
Ранг коэф-та Мартина

URA
Ранг доходности на риск URA: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTCR c URA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DTCRURADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.14

2.53

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.79

3.01

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.37

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.94

4.40

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.65

10.53

+1.12

DTCR vs. URA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTCR на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URA равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTCR и URA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DTCRURAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.53

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.59

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

-0.05

+0.58

Корреляция

Корреляция между DTCR и URA составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DTCR и URA

Дивидендная доходность DTCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности URA в 4.23%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
0.95%1.10%1.72%1.18%2.57%1.27%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URA
Global X Uranium ETF
4.23%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Просадки

Сравнение просадок DTCR и URA

Максимальная просадка DTCR за все время составила -38.98%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTCR и URA.


Загрузка...

Показатели просадок


DTCRURAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.98%

-93.54%

+54.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-28.43%

+15.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.98%

-37.90%

-1.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.13%

-44.10%

+36.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.72%

-75.40%

+62.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

11.89%

-7.48%

Волатильность

Сравнение волатильности DTCR и URA

Текущая волатильность для Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) составляет 8.22%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 14.44%. Это указывает на то, что DTCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DTCRURAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.22%

14.44%

-6.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.48%

38.51%

-21.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.28%

49.22%

-25.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.58%

42.97%

-21.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.83%

37.22%

-15.39%