PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DTCR с FORH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DTCR и FORH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) и Formidable ETF (FORH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DTCR и FORH


2026 (YTD)20252024202320222021
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
13.55%28.99%14.92%18.93%-30.89%12.96%
FORH
Formidable ETF
1.07%16.27%-5.63%-0.69%-1.64%-0.11%

Доходность по периодам

С начала года, DTCR показывает доходность 13.55%, что значительно выше, чем у FORH с доходностью 1.07%.


DTCR

1 день
3.90%
1 месяц
-6.26%
С начала года
13.55%
6 месяцев
17.74%
1 год
49.09%
3 года*
23.89%
5 лет*
10.33%
10 лет*

FORH

1 день
1.97%
1 месяц
-4.61%
С начала года
1.07%
6 месяцев
-3.20%
1 год
16.61%
3 года*
2.82%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF

Formidable ETF

Сравнение комиссий DTCR и FORH

DTCR берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FORH в 1.19%.


Доходность на риск

DTCR vs. FORH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DTCR
Ранг доходности на риск DTCR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTCR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTCR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTCR: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTCR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTCR: 9090
Ранг коэф-та Мартина

FORH
Ранг доходности на риск FORH: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FORH: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FORH: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FORH: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FORH: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FORH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTCR c FORH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) и Formidable ETF (FORH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DTCRFORHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

0.98

+1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

1.44

+1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.18

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.74

1.41

+2.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.13

3.12

+8.02

DTCR vs. FORH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTCR на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа FORH равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTCR и FORH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DTCRFORHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

0.98

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.10

+0.41

Корреляция

Корреляция между DTCR и FORH составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DTCR и FORH

Дивидендная доходность DTCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности FORH в 1.81%


TTM202520242023202220212020
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
0.97%1.10%1.72%1.18%2.57%1.27%0.30%
FORH
Formidable ETF
1.81%1.82%0.00%3.88%3.72%0.69%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DTCR и FORH

Максимальная просадка DTCR за все время составила -38.98%, что больше максимальной просадки FORH в -20.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTCR и FORH.


Загрузка...

Показатели просадок


DTCRFORHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.98%

-20.73%

-18.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-12.80%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.58%

-9.73%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.73%

-8.01%

-4.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.39%

5.81%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности DTCR и FORH

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с Formidable ETF (FORH) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что DTCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FORH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DTCRFORHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

5.02%

+3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.43%

12.75%

+4.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.24%

17.07%

+6.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.58%

16.13%

+5.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.83%

16.13%

+5.70%