Сравнение DTCR с FORH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) и Formidable ETF (FORH).
DTCR и FORH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DTCR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г.. FORH - это активно управляемый фонд от Formidable. Фонд был запущен 29 апр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DTCR и FORH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DTCR и FORH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 13.55% | 28.99% | 14.92% | 18.93% | -30.89% | 12.96% |
FORH Formidable ETF | 1.07% | 16.27% | -5.63% | -0.69% | -1.64% | -0.11% |
Доходность по периодам
С начала года, DTCR показывает доходность 13.55%, что значительно выше, чем у FORH с доходностью 1.07%.
DTCR
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -6.26%
- С начала года
- 13.55%
- 6 месяцев
- 17.74%
- 1 год
- 49.09%
- 3 года*
- 23.89%
- 5 лет*
- 10.33%
- 10 лет*
- —
FORH
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- -3.20%
- 1 год
- 16.61%
- 3 года*
- 2.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DTCR и FORH
DTCR берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FORH в 1.19%.
Доходность на риск
DTCR vs. FORH — Ранг доходности на риск
DTCR
FORH
Сравнение DTCR c FORH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) и Formidable ETF (FORH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTCR | FORH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.12 | 0.98 | +1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.77 | 1.44 | +1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.18 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | 1.41 | +2.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.13 | 3.12 | +8.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTCR | FORH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 0.98 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.10 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между DTCR и FORH составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTCR и FORH
Дивидендная доходность DTCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности FORH в 1.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 0.97% | 1.10% | 1.72% | 1.18% | 2.57% | 1.27% | 0.30% |
FORH Formidable ETF | 1.81% | 1.82% | 0.00% | 3.88% | 3.72% | 0.69% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DTCR и FORH
Максимальная просадка DTCR за все время составила -38.98%, что больше максимальной просадки FORH в -20.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTCR и FORH.
Загрузка...
Показатели просадок
| DTCR | FORH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.98% | -20.73% | -18.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.07% | -12.80% | -0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.58% | -9.73% | +1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.73% | -8.01% | -4.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.39% | 5.81% | -1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTCR и FORH
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с Formidable ETF (FORH) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что DTCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FORH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DTCR | FORH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 5.02% | +3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.43% | 12.75% | +4.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.24% | 17.07% | +6.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.58% | 16.13% | +5.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.83% | 16.13% | +5.70% |