Сравнение DTCR с FDVV
DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) and FDVV (Fidelity High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - DTCR is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index, while FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DTCR returned 14.12%/yr vs 13.53%/yr for FDVV. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DTCR charges 0.50%/yr vs 0.29%/yr for FDVV.
Доходность
Сравнение доходности DTCR и FDVV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DTCR показывает доходность 47.68%, что значительно выше, чем у FDVV с доходностью 9.30%.
DTCR
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 1.80%
- С начала года
- 47.68%
- 6 месяцев
- 48.56%
- 1 год
- 76.02%
- 3 года*
- 33.82%
- 5 лет*
- 14.12%
- 10 лет*
- —
FDVV
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 2.54%
- С начала года
- 9.30%
- 6 месяцев
- 9.44%
- 1 год
- 23.92%
- 3 года*
- 19.75%
- 5 лет*
- 13.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DTCR и FDVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 47.68% | 28.99% | 14.92% | 18.93% | -30.89% | 20.35% | 6.60% |
FDVV Fidelity High Dividend ETF | 9.30% | 17.08% | 21.81% | 18.00% | -4.21% | 29.24% | 20.58% |
Correlation
The correlation between DTCR and FDVV is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2020 г. | 0.61 |
The correlation between DTCR and FDVV shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DTCR vs. FDVV — Ранг доходности на риск
DTCR
FDVV
Сравнение DTCR c FDVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DTCR | FDVV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.41 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.64 | 2.44 | +3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.40 | 10.11 | +7.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DTCR и FDVV
Максимальная просадка DTCR за все время составила -38.98%, примерно равная максимальной просадке FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTCR и FDVV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DTCR | FDVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.98% | -40.25% | +1.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.89% | -9.30% | -3.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.96% | -15.90% | -9.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.98% | -20.18% | -18.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.92% | -0.29% | -3.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.32% | -3.80% | -8.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 2.24% | +1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTCR и FDVV
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) имеет более высокую волатильность в 9.32% по сравнению с Fidelity High Dividend ETF (FDVV) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что DTCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DTCR | FDVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.32% | 3.16% | +6.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.44% | 8.16% | +10.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.99% | 10.12% | +12.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.04% | 14.76% | +7.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.06% | 16.98% | +5.08% |
Сравнение комиссий DTCR и FDVV
DTCR берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FDVV в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTCR и FDVV
Дивидендная доходность DTCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности FDVV в 2.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 0.74% | 1.10% | 1.72% | 1.18% | 2.57% | 1.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDVV Fidelity High Dividend ETF | 2.70% | 2.89% | 2.94% | 3.77% | 3.44% | 2.70% | 3.19% | 3.93% | 4.05% | 3.66% | 1.04% |
Часто задаваемые вопросы
DTCR and FDVV have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DTCR has higher volatility (9.32%) compared to FDVV (3.16%). In terms of maximum drawdown, DTCR dropped -38.98% vs FDVV's -40.25%.
On 5-year performance, DTCR leads with 14.12% vs 13.53% for FDVV. On fees, FDVV is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FDVV has been the lower-risk option at 3.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DTCR has performed better with a 14.12% return vs 13.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDVV is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.50% for DTCR.
FDVV has the higher dividend yield at 2.70%, compared with 0.74% for DTCR.
DTCR is categorized as REIT, while FDVV is Large Cap Blend Equities. DTCR tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index, while FDVV tracks Fidelity Core Dividend Index. They also come from different issuers: Global X and Fidelity. Their fees differ too: 0.50% for DTCR and 0.29% for FDVV.
DTCR currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DTCR и FDVV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор