Сравнение DTCR с EFRA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) и iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA).
DTCR и EFRA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DTCR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г.. EFRA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE Green Revenues Select Infrastructure and Industrials Index - USD - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 1 нояб. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DTCR и EFRA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DTCR и EFRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 15.36% | 28.99% | 14.92% | 18.93% | 7.46% |
EFRA iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF | 4.82% | 13.76% | 8.09% | 14.49% | 7.48% |
Доходность по периодам
С начала года, DTCR показывает доходность 15.36%, что значительно выше, чем у EFRA с доходностью 4.82%.
DTCR
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- 15.36%
- 6 месяцев
- 17.66%
- 1 год
- 49.61%
- 3 года*
- 24.54%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- —
EFRA
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -6.50%
- С начала года
- 4.82%
- 6 месяцев
- 5.05%
- 1 год
- 18.73%
- 3 года*
- 11.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DTCR и EFRA
DTCR берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EFRA в 0.47%.
Доходность на риск
DTCR vs. EFRA — Ранг доходности на риск
DTCR
EFRA
Сравнение DTCR c EFRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) и iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTCR | EFRA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.14 | 1.16 | +0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.79 | 1.74 | +1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.23 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.94 | 1.73 | +2.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.65 | 6.07 | +5.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTCR | EFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 1.16 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.94 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между DTCR и EFRA составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTCR и EFRA
Дивидендная доходность DTCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности EFRA в 4.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 0.95% | 1.10% | 1.72% | 1.18% | 2.57% | 1.27% | 0.30% |
EFRA iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF | 4.14% | 4.34% | 3.79% | 1.85% | 0.14% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DTCR и EFRA
Максимальная просадка DTCR за все время составила -38.98%, что больше максимальной просадки EFRA в -16.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTCR и EFRA.
Загрузка...
Показатели просадок
| DTCR | EFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.98% | -16.25% | -22.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.07% | -11.20% | -1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.13% | -7.11% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.72% | -3.52% | -9.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 3.19% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTCR и EFRA
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что DTCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DTCR | EFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | 6.01% | +2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.48% | 10.25% | +7.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.28% | 16.24% | +7.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.58% | 15.46% | +6.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.83% | 15.46% | +6.37% |