PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTCR с BOTZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DTCR с BOTZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ).

DTCR и BOTZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DTCR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г.. BOTZ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DTCR и BOTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DTCR и BOTZ

2026 (YTD)202520242023202220212020
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		15.36%28.99%14.92%18.93%-30.89%20.35%5.81%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		-6.43%14.17%12.26%38.97%-42.69%8.65%17.96%

Доходность по периодам

С начала года, DTCR показывает доходность 15.36%, что значительно выше, чем у BOTZ с доходностью -6.43%.

DTCR

1 день
1.59%
1 месяц
-3.95%
С начала года
15.36%
6 месяцев
17.66%
1 год
49.61%
3 года*
24.54%
5 лет*
10.68%
10 лет*
—

BOTZ

1 день
2.05%
1 месяц
-11.23%
С начала года
-6.43%
6 месяцев
-4.66%
1 год
19.21%
3 года*
10.33%
5 лет*
0.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

Часто сравнивают с DTCR:
DTCR с SRVRDTCR с IDGTDTCR с VPNDTCR с AIPODTCR с VOODTCR с AIPIDTCR с QQQM
Часто сравнивают с BOTZ:
BOTZ с ROBOBOTZ с AIQBOTZ с ARKQBOTZ с IRBOBOTZ с ROBTBOTZ с SPYBOTZ с QQQ

Сравнение комиссий DTCR и BOTZ

DTCR берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BOTZ в 0.68%.

BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF

Доходность на риск

DTCR vs. BOTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTCR
Ранг доходности на риск DTCR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTCR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTCR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTCR: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTCR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTCR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
BOTZ
Ранг доходности на риск BOTZ: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTCR c BOTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTCRBOTZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.14

0.69

+1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.79

1.19

+1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.15

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.94

1.03

+2.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.65

3.71

+7.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTCR vs. BOTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTCR на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа BOTZ равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTCR и BOTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTCRBOTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

0.69

+1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.01

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.37

+0.15

Корреляция

Корреляция между DTCR и BOTZ составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTCR и BOTZ

Дивидендная доходность DTCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности BOTZ в 0.70%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		0.95%1.10%1.72%1.18%2.57%1.27%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.70%0.66%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%

Просадки

Сравнение просадок DTCR и BOTZ

Максимальная просадка DTCR за все время составила -38.98%, что меньше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTCR и BOTZ.

Загрузка...

Показатели просадок

DTCRBOTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.98%

-55.54%

+16.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-19.34%

+6.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.98%

-55.54%

+16.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.13%

-14.52%

+7.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.72%

-18.56%

+5.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

5.37%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности DTCR и BOTZ

Текущая волатильность для Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) составляет 8.22%, в то время как у Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) волатильность равна 8.79%. Это указывает на то, что DTCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DTCRBOTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.22%

8.79%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.48%

17.74%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.28%

27.79%

-4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.58%

26.52%

-4.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.83%

25.68%

-3.85%