PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTCR с BLDG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DTCR с BLDG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) и Cambria Global Real Estate ETF (BLDG).

DTCR и BLDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DTCR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г.. BLDG - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 24 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности DTCR и BLDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) и Cambria Global Real Estate ETF (BLDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DTCR и BLDG

2026 (YTD)202520242023202220212020
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		15.36%28.99%14.92%18.93%-30.89%20.35%5.81%
BLDG
Cambria Global Real Estate ETF		-0.71%4.26%8.18%1.76%-14.66%22.47%16.41%

Доходность по периодам

С начала года, DTCR показывает доходность 15.36%, что значительно выше, чем у BLDG с доходностью -0.71%.

DTCR

1 день
1.59%
1 месяц
-3.95%
С начала года
15.36%
6 месяцев
17.66%
1 год
49.61%
3 года*
24.54%
5 лет*
10.68%
10 лет*
—

BLDG

1 день
0.23%
1 месяц
-7.55%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
-4.12%
1 год
6.29%
3 года*
5.76%
5 лет*
2.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF

Cambria Global Real Estate ETF

Часто сравнивают с DTCR:
DTCR с SRVRDTCR с IDGTDTCR с VPNDTCR с AIPODTCR с VOODTCR с AIPIDTCR с QQQM
Часто сравнивают с BLDG:
BLDG с AVREBLDG с VNQBLDG с VNQIBLDG с REETBLDG с SRETBLDG с RWXBLDG с DFGR

Сравнение комиссий DTCR и BLDG

DTCR берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BLDG в 0.59%.

BLDG
Cambria Global Real Estate ETF
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF

Доходность на риск

DTCR vs. BLDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTCR
Ранг доходности на риск DTCR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTCR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTCR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTCR: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTCR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTCR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
BLDG
Ранг доходности на риск BLDG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLDG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLDG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLDG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLDG: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLDG: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTCR c BLDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) и Cambria Global Real Estate ETF (BLDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTCRBLDGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.14

0.47

+1.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.79

0.73

+2.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.10

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.94

0.58

+3.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.65

2.11

+9.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTCR vs. BLDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTCR на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа BLDG равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTCR и BLDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTCRBLDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

0.47

+1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.15

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.38

+0.14

Корреляция

Корреляция между DTCR и BLDG составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTCR и BLDG

Дивидендная доходность DTCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности BLDG в 6.11%

TTM202520242023202220212020
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		0.95%1.10%1.72%1.18%2.57%1.27%0.30%
BLDG
Cambria Global Real Estate ETF		6.11%7.46%7.97%4.99%3.99%10.40%0.59%

Просадки

Сравнение просадок DTCR и BLDG

Максимальная просадка DTCR за все время составила -38.98%, что больше максимальной просадки BLDG в -27.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTCR и BLDG.

Загрузка...

Показатели просадок

DTCRBLDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.98%

-27.25%

-11.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-10.80%

-2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.98%

-27.25%

-11.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.13%

-8.75%

+1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.72%

-9.44%

-3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

2.98%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности DTCR и BLDG

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что DTCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DTCRBLDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.22%

4.17%

+4.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.48%

7.34%

+10.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.28%

13.30%

+9.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.58%

15.22%

+6.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.83%

15.60%

+6.23%