Сравнение DTCR с BAMU
DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - DTCR is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. DTCR is passively managed, while BAMU is actively managed. Over the past year, DTCR returned 73.85% vs 2.87% for BAMU. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. DTCR charges 0.50%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.
Доходность
Сравнение доходности DTCR и BAMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DTCR показывает доходность 49.19%, что значительно выше, чем у BAMU с доходностью 1.18%.
DTCR
- 1 день
- -3.02%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 49.19%
- 6 месяцев
- 51.34%
- 1 год
- 73.85%
- 3 года*
- 35.46%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- —
BAMU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DTCR и BAMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 49.19% | 28.99% | 14.92% | 18.62% |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.18% | 3.21% | 4.14% | 1.20% |
Correlation
The correlation between DTCR and BAMU is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2023 г. | -0.02 |
The correlation between DTCR and BAMU shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DTCR vs. BAMU — Ранг доходности на риск
DTCR
BAMU
Сравнение DTCR c BAMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DTCR | BAMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 2.41 | -0.90 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.76 | 24.37 | -18.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.72 | 96.52 | -78.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DTCR и BAMU
Максимальная просадка DTCR за все время составила -38.98%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTCR и BAMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DTCR | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.98% | -0.36% | -38.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.89% | -0.12% | -12.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.96% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.02% | 0.00% | -3.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.28% | -0.02% | -12.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.18% | 0.03% | +4.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTCR и BAMU
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) имеет более высокую волатильность в 9.71% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что DTCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DTCR | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.71% | 0.09% | +9.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.51% | 0.39% | +18.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.26% | 0.58% | +22.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.15% | 0.87% | +21.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.10% | 0.87% | +21.23% |
Сравнение комиссий DTCR и BAMU
DTCR берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTCR и BAMU
Дивидендная доходность DTCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности BAMU в 3.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.05% | 3.20% | 3.97% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 0.74% | 1.10% | 1.72% | 1.18% | 2.57% | 1.27% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
DTCR and BAMU have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DTCR has higher volatility (9.71%) compared to BAMU (0.09%). In terms of maximum drawdown, DTCR dropped -38.98% vs BAMU's -0.36%.
On 1-year performance, DTCR leads with 73.85% vs 2.87% for BAMU. On fees, DTCR is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DTCR has performed better with a 73.85% return vs 2.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DTCR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.
BAMU has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 0.74% for DTCR.
DTCR is categorized as REIT, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Global X and Brookstone. Their fees differ too: 0.50% for DTCR and 1.09% for BAMU.
BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (4.94 vs 3.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DTCR и BAMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор