Сравнение DTCPX с DFUSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Targeted Credit Portfolio (DTCPX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX).
DTCPX управляется Dimensional. Фонд был запущен 20 мая 2015 г.. DFUSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 сент. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности DTCPX и DFUSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DTCPX и DFUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTCPX DFA Targeted Credit Portfolio | -0.07% | 4.58% | 5.57% | 6.04% | -7.30% | -0.22% | 2.70% | 6.45% | 0.75% | 2.22% |
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | -4.33% | 17.76% | 24.91% | 26.28% | -18.14% | 28.53% | 18.41% | 32.08% | -4.45% | 21.04% |
Доходность по периодам
С начала года, DTCPX показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у DFUSX с доходностью -4.33%. За последние 10 лет акции DTCPX уступали акциям DFUSX по среднегодовой доходности: 2.08% против 13.93% соответственно.
DTCPX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 4.83%
- 5 лет*
- 1.59%
- 10 лет*
- 2.08%
DFUSX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.33%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 17.29%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- 13.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DTCPX и DFUSX
DTCPX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии DFUSX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DTCPX vs. DFUSX — Ранг доходности на риск
DTCPX
DFUSX
Сравнение DTCPX c DFUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Targeted Credit Portfolio (DTCPX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTCPX | DFUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.45 | 0.99 | +1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.31 | 1.52 | +1.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.23 | +0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 1.26 | +1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.40 | 6.06 | +4.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTCPX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | 0.99 | +1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.70 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.01 | 0.77 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.43 | +0.64 |
Корреляция
Корреляция между DTCPX и DFUSX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTCPX и DFUSX
Дивидендная доходность DTCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности DFUSX в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTCPX DFA Targeted Credit Portfolio | 3.78% | 3.34% | 3.64% | 3.23% | 1.75% | 1.67% | 1.27% | 2.73% | 3.12% | 1.91% | 2.18% | 0.00% |
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | 1.11% | 1.04% | 1.24% | 4.17% | 6.24% | 6.57% | 3.82% | 2.74% | 2.64% | 1.56% | 1.95% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок DTCPX и DFUSX
Максимальная просадка DTCPX за все время составила -10.78%, что меньше максимальной просадки DFUSX в -54.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTCPX и DFUSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DTCPX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.78% | -54.96% | +44.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.44% | -12.10% | +10.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.78% | -24.58% | +13.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.78% | -33.79% | +23.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -6.21% | +5.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.71% | -10.66% | +8.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 2.58% | -2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTCPX и DFUSX
Текущая волатильность для DFA Targeted Credit Portfolio (DTCPX) составляет 0.78%, в то время как у DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что DTCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DTCPX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 5.35% | -4.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.04% | 9.09% | -8.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45% | 18.15% | -16.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.33% | 16.88% | -14.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.07% | 18.05% | -15.98% |