PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DTCPX с DFCFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DTCPX и DFCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Targeted Credit Portfolio (DTCPX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DTCPX и DFCFX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTCPX
DFA Targeted Credit Portfolio
-0.07%4.58%5.57%6.04%-7.30%-0.22%2.70%6.45%0.75%2.22%
DFCFX
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio
0.89%2.28%5.33%4.92%-3.28%8.60%0.57%2.65%1.78%0.92%

Доходность по периодам

С начала года, DTCPX показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у DFCFX с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции DTCPX уступали акциям DFCFX по среднегодовой доходности: 2.08% против 2.44% соответственно.


DTCPX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.95%
1 год
3.39%
3 года*
4.83%
5 лет*
1.59%
10 лет*
2.08%

DFCFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.87%
1 год
2.98%
3 года*
4.06%
5 лет*
3.68%
10 лет*
2.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Targeted Credit Portfolio

DFA Two-Year Fixed Income Portfolio

Сравнение комиссий DTCPX и DFCFX

DTCPX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DFCFX в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DTCPX vs. DFCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DTCPX
Ранг доходности на риск DTCPX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTCPX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTCPX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTCPX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTCPX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTCPX: 8989
Ранг коэф-та Мартина

DFCFX
Ранг доходности на риск DFCFX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCFX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCFX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCFX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCFX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCFX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTCPX c DFCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Targeted Credit Portfolio (DTCPX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DTCPXDFCFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.45

2.59

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.31

2.98

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.63

3.80

-2.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

2.07

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.40

5.56

+4.85

DTCPX vs. DFCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTCPX на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFCFX равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTCPX и DFCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DTCPXDFCFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

2.59

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.84

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.01

0.78

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

1.34

-0.28

Корреляция

Корреляция между DTCPX и DFCFX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DTCPX и DFCFX

Дивидендная доходность DTCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности DFCFX в 2.94%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTCPX
DFA Targeted Credit Portfolio
3.78%3.34%3.64%3.23%1.75%1.67%1.27%2.73%3.12%1.91%2.18%0.00%
DFCFX
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio
2.94%2.16%4.90%3.43%1.32%8.29%0.67%2.22%1.87%1.22%0.79%0.53%

Просадки

Сравнение просадок DTCPX и DFCFX

Максимальная просадка DTCPX за все время составила -10.78%, что больше максимальной просадки DFCFX в -4.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTCPX и DFCFX.


Загрузка...

Показатели просадок


DTCPXDFCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.78%

-4.27%

-6.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.44%

-1.03%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.78%

-4.27%

-6.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.78%

-4.27%

-6.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

0.00%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-0.26%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.32%

0.38%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DTCPX и DFCFX

DFA Targeted Credit Portfolio (DTCPX) имеет более высокую волатильность в 0.78% по сравнению с DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что DTCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DTCPXDFCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

0.15%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.04%

0.42%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45%

1.21%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.33%

4.39%

-2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.07%

3.13%

-1.06%