Сравнение DTCPX с DFCFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Targeted Credit Portfolio (DTCPX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX).
DTCPX управляется Dimensional. Фонд был запущен 20 мая 2015 г.. DFCFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности DTCPX и DFCFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DTCPX и DFCFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTCPX DFA Targeted Credit Portfolio | -0.07% | 4.58% | 5.57% | 6.04% | -7.30% | -0.22% | 2.70% | 6.45% | 0.75% | 2.22% |
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 0.89% | 2.28% | 5.33% | 4.92% | -3.28% | 8.60% | 0.57% | 2.65% | 1.78% | 0.92% |
Доходность по периодам
С начала года, DTCPX показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у DFCFX с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции DTCPX уступали акциям DFCFX по среднегодовой доходности: 2.08% против 2.44% соответственно.
DTCPX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 4.83%
- 5 лет*
- 1.59%
- 10 лет*
- 2.08%
DFCFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DTCPX и DFCFX
DTCPX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DFCFX в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DTCPX vs. DFCFX — Ранг доходности на риск
DTCPX
DFCFX
Сравнение DTCPX c DFCFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Targeted Credit Portfolio (DTCPX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTCPX | DFCFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.45 | 2.59 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.31 | 2.98 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 3.80 | -2.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 2.07 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.40 | 5.56 | +4.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTCPX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | 2.59 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.84 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.01 | 0.78 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 1.34 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между DTCPX и DFCFX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTCPX и DFCFX
Дивидендная доходность DTCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности DFCFX в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTCPX DFA Targeted Credit Portfolio | 3.78% | 3.34% | 3.64% | 3.23% | 1.75% | 1.67% | 1.27% | 2.73% | 3.12% | 1.91% | 2.18% | 0.00% |
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 2.94% | 2.16% | 4.90% | 3.43% | 1.32% | 8.29% | 0.67% | 2.22% | 1.87% | 1.22% | 0.79% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок DTCPX и DFCFX
Максимальная просадка DTCPX за все время составила -10.78%, что больше максимальной просадки DFCFX в -4.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTCPX и DFCFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DTCPX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.78% | -4.27% | -6.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.44% | -1.03% | -0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.78% | -4.27% | -6.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.78% | -4.27% | -6.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | 0.00% | -1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.71% | -0.26% | -1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 0.38% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTCPX и DFCFX
DFA Targeted Credit Portfolio (DTCPX) имеет более высокую волатильность в 0.78% по сравнению с DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что DTCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DTCPX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 0.15% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.04% | 0.42% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45% | 1.21% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.33% | 4.39% | -2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.07% | 3.13% | -1.06% |