Сравнение DT с INVA
DT (Dynatrace, Inc.) and INVA (Innoviva, Inc.) are both stocks. DT operates in Software - Application (Technology), while INVA operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, DT returned -6.20%/yr vs 11.03%/yr for INVA. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DT и INVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DT показывает доходность -4.43%, что значительно ниже, чем у INVA с доходностью 12.51%.
DT
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- -4.43%
- 6 месяцев
- -6.25%
- 1 год
- -25.57%
- 3 года*
- -6.83%
- 5 лет*
- -6.20%
- 10 лет*
- —
INVA
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 3.50%
- С начала года
- 12.51%
- 6 месяцев
- 12.06%
- 1 год
- 4.80%
- 3 года*
- 19.86%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 7.24%
Сравнение доходности по годам DT и INVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DT Dynatrace, Inc. | -4.43% | -20.26% | -0.62% | 42.79% | -36.54% | 39.47% | 71.03% | -0.78% |
INVA Innoviva, Inc. | 12.51% | 15.22% | 8.17% | 21.06% | -23.19% | 39.23% | -12.50% | 19.19% |
Correlation
The correlation between DT and INVA is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г. | 0.14 |
The correlation between DT and INVA shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DT:
$12.38B
INVA:
$1.91B
DT:
$0.73
INVA:
$5.94
DT:
56.61
INVA:
3.79
DT:
0.78
INVA:
0.02
DT:
6.21
INVA:
4.50
DT:
4.74
INVA:
1.32
DT:
$2.02B
INVA:
$424.12M
DT:
$1.65B
INVA:
$323.16M
DT:
$289.14M
INVA:
$438.91M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DT vs. INVA — Ранг доходности на риск
DT
INVA
Сравнение DT c INVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynatrace, Inc. (DT) и Innoviva, Inc. (INVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DT | INVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.06 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 0.23 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 0.54 | -1.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DT и INVA
Максимальная просадка DT за все время составила -61.77%, что меньше максимальной просадки INVA в -84.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DT и INVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DT | INVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.77% | -84.32% | +22.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.87% | -22.32% | -20.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.16% | -23.53% | -24.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.77% | -47.01% | -14.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.41% | -29.67% | -17.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.78% | -44.69% | +13.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.64% | 9.65% | +14.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности DT и INVA
Dynatrace, Inc. (DT) имеет более высокую волатильность в 12.14% по сравнению с Innoviva, Inc. (INVA) с волатильностью 6.96%. Это указывает на то, что DT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DT | INVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.14% | 6.96% | +5.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.31% | 17.05% | +16.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.32% | 28.94% | +10.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.75% | 27.28% | +13.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.51% | 33.86% | +12.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DT и INVA
Ни DT, ни INVA не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DT Dynatrace, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INVA Innoviva, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DT и INVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dynatrace, Inc. и Innoviva, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DT and INVA have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DT has higher volatility (12.14%) compared to INVA (6.96%). In terms of maximum drawdown, DT dropped -61.77% vs INVA's -84.32%.
INVA currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DT и INVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор