PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSTX с KEMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSTX с KEMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DSTX (Distillate International Fundamental Stability & Value ETF) and KEMX (KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - DSTX tracks the Distillate Fundamental Stability & Value Index while KEMX tracks the MSCI Emerging Markets ex China Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DSTX returned 6.71%/yr vs 13.52%/yr for KEMX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. DSTX charges 0.55%/yr vs 0.25%/yr for KEMX.

Доходность

Сравнение доходности DSTX и KEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX) и KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSTX показывает доходность 7.12%, что значительно ниже, чем у KEMX с доходностью 42.26%.

DSTX

1 день
-1.79%
1 месяц
1.49%
С начала года
7.12%
6 месяцев
9.63%
1 год
28.82%
3 года*
17.09%
5 лет*
6.71%
10 лет*
—

KEMX

1 день
-1.31%
1 месяц
13.02%
С начала года
42.26%
6 месяцев
47.92%
1 год
79.97%
3 года*
29.66%
5 лет*
13.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSTX и KEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DSTX
Distillate International Fundamental Stability & Value ETF		7.12%41.71%-0.44%20.03%-18.85%1.78%2.03%
KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		42.26%38.28%0.36%20.57%-19.35%10.55%2.35%

Correlation

The correlation between DSTX and KEMX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2020 г.

0.82

The correlation between DSTX and KEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DSTX и KEMX

Секторы
DSTX
KEMX

Технологии

19.8%
41.2%

Промышленность

15.2%
8.6%

Сырьевые материалы

14.4%
8.2%

Потребительский циклический сектор

13.8%
5.4%

Здравоохранение

8.5%
1.7%

Потребительский защитный сектор

8.3%
3.0%

Коммуникационные услуги

7.2%
3.2%

Энергетика

4.7%
4.8%

Финансовые услуги

4.2%
20.7%

Недвижимость

-

1.2%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Технологии

DSTX
19.8%
KEMX
41.2%

Промышленность

DSTX
15.2%
KEMX
8.6%

Сырьевые материалы

DSTX
14.4%
KEMX
8.2%

Потребительский циклический сектор

DSTX
13.8%
KEMX
5.4%

Здравоохранение

DSTX
8.5%
KEMX
1.7%

Потребительский защитный сектор

DSTX
8.3%
KEMX
3.0%

Коммуникационные услуги

DSTX
7.2%
KEMX
3.2%

Энергетика

DSTX
4.7%
KEMX
4.8%

Финансовые услуги

DSTX
4.2%
KEMX
20.7%

Недвижимость

DSTX

-

KEMX
1.2%

Коммунальные услуги

DSTX

-

KEMX
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Distillate International Fundamental Stability & Value ETF

KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF

Часто сравнивают с DSTX:
DSTX с JIREDSTX с PIZDSTX с DFAIDSTX с IQLTDSTX с IWQU.LDSTX с DSTLDSTX с VXUS
Часто сравнивают с KEMX:
KEMX с XCEMKEMX с KLIPKEMX с KOKUKEMX с VOOKEMX с EMXCKEMX с SPYKEMX с XLU

Доходность на риск

DSTX vs. KEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSTX
Ранг доходности на риск DSTX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSTX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSTX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSTX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSTX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSTX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
KEMX
Ранг доходности на риск KEMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEMX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEMX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSTX c KEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX) и KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSTXKEMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
3.59

-1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
4.31

-1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.62

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

5.24

-2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.45

20.86

-12.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSTX vs. KEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSTX на текущий момент составляет 1.84, что ниже коэффициента Шарпа KEMX равного 3.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSTX и KEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSTXKEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

3.59

-1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.75

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.68

-0.20

Просадки

Сравнение просадок DSTX и KEMX

Максимальная просадка DSTX за все время составила -33.67%, что меньше максимальной просадки KEMX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSTX и KEMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSTXKEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.67%

-38.80%

+5.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-15.36%

+2.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.29%

-19.62%

+6.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.67%

-30.85%

-2.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-1.31%

-2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.97%

-8.86%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

3.85%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности DSTX и KEMX

Текущая волатильность для Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX) составляет 4.62%, в то время как у KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) волатильность равна 9.86%. Это указывает на то, что DSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSTXKEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

9.86%

-5.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.69%

19.90%

-7.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.73%

22.40%

-6.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

18.21%

-1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.82%

20.94%

-4.12%

Сравнение комиссий DSTX и KEMX

DSTX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии KEMX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSTX и KEMX

Дивидендная доходность DSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности KEMX в 2.31%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DSTX
Distillate International Fundamental Stability & Value ETF		2.72%2.93%2.41%1.81%3.68%2.24%0.07%0.00%
KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		2.31%3.28%3.39%2.00%4.10%4.79%1.69%2.77%

Часто задаваемые вопросы

DSTX and KEMX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KEMX has higher volatility (9.86%) compared to DSTX (4.62%). In terms of maximum drawdown, DSTX dropped -33.67% vs KEMX's -38.80%.

On 5-year performance, KEMX leads with 13.52% vs 6.71% for DSTX. On fees, KEMX is cheaper at 0.25% per year. On volatility, DSTX has been the lower-risk option at 4.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KEMX has performed better with a 13.52% return vs 6.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KEMX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for DSTX.

DSTX has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 2.31% for KEMX.

DSTX tracks Distillate Fundamental Stability & Value Index, while KEMX tracks MSCI Emerging Markets ex China Index. They also come from different issuers: Distillate Capital and CICC. Their fees differ too: 0.55% for DSTX and 0.25% for KEMX.

KEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.59 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSTX и KEMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор