PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSTX с BKIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSTX с BKIE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DSTX (Distillate International Fundamental Stability & Value ETF) and BKIE (BNY Mellon International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - DSTX tracks the Distillate Fundamental Stability & Value Index while BKIE tracks the Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DSTX returned 6.83%/yr vs 9.22%/yr for BKIE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DSTX charges 0.55%/yr vs 0.04%/yr for BKIE.

Доходность

Сравнение доходности DSTX и BKIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSTX показывает доходность 7.76%, что значительно ниже, чем у BKIE с доходностью 9.30%.

DSTX

1 день
0.60%
1 месяц
0.78%
С начала года
7.76%
6 месяцев
10.05%
1 год
28.29%
3 года*
17.45%
5 лет*
6.83%
10 лет*
—

BKIE

1 день
0.78%
1 месяц
2.61%
С начала года
9.30%
6 месяцев
11.55%
1 год
23.04%
3 года*
17.90%
5 лет*
9.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSTX и BKIE

2026 (YTD)202520242023202220212020
DSTX
Distillate International Fundamental Stability & Value ETF		7.76%41.71%-0.44%20.03%-18.85%1.78%2.03%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		9.30%32.08%4.63%18.25%-13.60%13.75%1.07%

Correlation

The correlation between DSTX and BKIE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2020 г.

0.91

The correlation between DSTX and BKIE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DSTX и BKIE

Секторы
DSTX
BKIE

Технологии

19.8%
10.1%

Промышленность

15.2%
18.6%

Сырьевые материалы

14.4%
7.2%

Потребительский циклический сектор

13.8%
7.3%

Здравоохранение

8.5%
9.1%

Потребительский защитный сектор

8.3%
6.2%

Коммуникационные услуги

7.2%
4.2%

Энергетика

4.7%
5.9%

Финансовые услуги

4.2%
25.8%

Недвижимость

-

2.0%

Коммунальные услуги

-

3.7%

Технологии

DSTX
19.8%
BKIE
10.1%

Промышленность

DSTX
15.2%
BKIE
18.6%

Сырьевые материалы

DSTX
14.4%
BKIE
7.2%

Потребительский циклический сектор

DSTX
13.8%
BKIE
7.3%

Здравоохранение

DSTX
8.5%
BKIE
9.1%

Потребительский защитный сектор

DSTX
8.3%
BKIE
6.2%

Коммуникационные услуги

DSTX
7.2%
BKIE
4.2%

Энергетика

DSTX
4.7%
BKIE
5.9%

Финансовые услуги

DSTX
4.2%
BKIE
25.8%

Недвижимость

DSTX

-

BKIE
2.0%

Коммунальные услуги

DSTX

-

BKIE
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Distillate International Fundamental Stability & Value ETF

BNY Mellon International Equity ETF

Часто сравнивают с DSTX:
DSTX с JIREDSTX с PIZDSTX с DFAIDSTX с IQLTDSTX с IWQU.LDSTX с DSTLDSTX с VXUS
Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с IDHQBKIE с VGPMXBKIE с IQLT

Доходность на риск

DSTX vs. BKIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSTX
Ранг доходности на риск DSTX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSTX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSTX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSTX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSTX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSTX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSTX c BKIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSTXBKIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.59

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
2.26

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.28

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

2.03

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.28

7.83

+0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSTX vs. BKIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSTX на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKIE равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSTX и BKIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSTXBKIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.59

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.57

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.92

-0.44

Просадки

Сравнение просадок DSTX и BKIE

Максимальная просадка DSTX за все время составила -33.67%, что больше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSTX и BKIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSTXBKIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.67%

-28.19%

-5.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-11.41%

-1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.29%

-13.19%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.67%

-28.19%

-5.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.51%

-0.56%

-2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.97%

-4.98%

-3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

2.95%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности DSTX и BKIE

Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) имеют волатильность 4.47% и 4.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSTXBKIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

4.31%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

12.19%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.72%

14.58%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

16.12%

+0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

16.33%

+0.48%

Сравнение комиссий DSTX и BKIE

DSTX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSTX и BKIE

Дивидендная доходность DSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности BKIE в 3.24%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.24%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%
DSTX
Distillate International Fundamental Stability & Value ETF		2.70%2.93%2.41%1.81%3.68%2.24%0.07%

Часто задаваемые вопросы

DSTX and BKIE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DSTX has higher volatility (4.47%) compared to BKIE (4.31%). In terms of maximum drawdown, DSTX dropped -33.67% vs BKIE's -28.19%.

On 5-year performance, BKIE leads with 9.22% vs 6.83% for DSTX. On fees, BKIE is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BKIE has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BKIE has performed better with a 9.22% return vs 6.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKIE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.55% for DSTX.

BKIE has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 2.70% for DSTX.

DSTX tracks Distillate Fundamental Stability & Value Index, while BKIE tracks Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. They also come from different issuers: Distillate Capital and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.55% for DSTX and 0.04% for BKIE.

DSTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSTX и BKIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор