PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DSTL с PNQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSTL с PNQI

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

DSTL (Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF) and PNQI (Invesco NASDAQ Internet ETF) are both exchange-traded funds - DSTL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Distillate Capital, while PNQI is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ Internet Index. DSTL is actively managed, while PNQI is passively managed. Over the past 5 years, DSTL returned 10.12%/yr vs -0.65%/yr for PNQI. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DSTL charges 0.39%/yr vs 0.62%/yr for PNQI.

Доходность

Сравнение доходности DSTL и PNQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и Invesco NASDAQ Internet ETF (PNQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSTL показывает доходность 8.10%, что значительно выше, чем у PNQI с доходностью -10.23%.

DSTL

1 день
-0.63%
1 месяц
8.24%
6 месяцев
5.61%
С начала года
8.10%
1 год
15.12%
3 года*
12.50%
5 лет*
10.12%
10 лет*
—

PNQI

1 день
-1.43%
1 месяц
6.64%
6 месяцев
-7.45%
С начала года
-10.23%
1 год
-7.64%
3 года*
13.16%
5 лет*
-0.65%
10 лет*
11.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSTL и PNQI

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DSTL
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF		8.10%8.71%12.78%22.71%-10.64%28.87%19.31%35.49%-8.42%
PNQI
Invesco NASDAQ Internet ETF		-10.23%15.56%29.44%60.69%-47.92%-5.57%61.36%28.76%-8.83%

Correlation

The correlation between DSTL and PNQI is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2018 г.

0.66

The correlation between DSTL and PNQI shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DSTL и PNQI

Секторы
DSTL
PNQI

Технологии

31.1%
39.8%

Здравоохранение

20.3%
0.0%

Промышленность

12.9%
0.0%

Потребительский циклический сектор

11.9%
27.0%

Финансовые услуги

6.8%
2.4%

Коммуникационные услуги

6.7%
30.4%

Энергетика

5.4%

-

Потребительский защитный сектор

3.3%

-

Коммунальные услуги

1.0%

-

Сырьевые материалы

0.7%

-

Недвижимость

-

0.4%

Технологии

DSTL
31.1%
PNQI
39.8%

Здравоохранение

DSTL
20.3%
PNQI
0.0%

Промышленность

DSTL
12.9%
PNQI
0.0%

Потребительский циклический сектор

DSTL
11.9%
PNQI
27.0%

Финансовые услуги

DSTL
6.8%
PNQI
2.4%

Коммуникационные услуги

DSTL
6.7%
PNQI
30.4%

Энергетика

DSTL
5.4%
PNQI

-

Потребительский защитный сектор

DSTL
3.3%
PNQI

-

Коммунальные услуги

DSTL
1.0%
PNQI

-

Сырьевые материалы

DSTL
0.7%
PNQI

-

Недвижимость

DSTL

-

PNQI
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF

Invesco NASDAQ Internet ETF

Часто сравнивают с DSTL:
DSTL с COWZDSTL с VFLODSTL с PPLDSTL с PFIXDSTL с SCHDDSTL с VOODSTL с POGRX
Часто сравнивают с PNQI:
PNQI с QQQPNQI с FDNPNQI с OGIGPNQI с XNTKPNQI с EUFNPNQI с SMHPNQI с IYW

Доходность на риск

DSTL vs. PNQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSTL
Ранг доходности на риск DSTL: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSTL: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSTL: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSTL: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSTL: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSTL: 4141
Ранг коэф-та Мартина
PNQI
Ранг доходности на риск PNQI: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNQI: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNQI: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNQI: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNQI: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNQI: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSTL c PNQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и Invesco NASDAQ Internet ETF (PNQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DSTLPNQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
-0.39

+1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
-0.42

+2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.95

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

-0.31

+2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.21

-0.62

+5.83

DSTL vs. PNQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSTL на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа PNQI равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSTL и PNQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DSTL и PNQI

Максимальная просадка DSTL за все время составила -33.09%, что меньше максимальной просадки PNQI в -59.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSTL и PNQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSTLPNQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.09%

-59.70%

+26.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-24.85%

+16.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.92%

-24.85%

+7.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.10%

-59.56%

+39.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-15.15%

+14.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-12.99%

+8.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

12.25%

-9.34%

Волатильность

Сравнение волатильности DSTL и PNQI

Текущая волатильность для Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) составляет 5.19%, в то время как у Invesco NASDAQ Internet ETF (PNQI) волатильность равна 7.61%. Это указывает на то, что DSTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PNQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSTLPNQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

7.61%

-2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.71%

15.95%

-6.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.58%

19.48%

-6.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

27.00%

-11.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.36%

25.32%

-5.96%

Сравнение комиссий DSTL и PNQI

DSTL берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PNQI в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSTL и PNQI

Дивидендная доходность DSTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, тогда как PNQI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DSTL
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF		1.17%1.31%1.34%1.30%1.35%1.01%0.83%0.97%0.00%0.00%
PNQI
Invesco NASDAQ Internet ETF		0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%

Часто задаваемые вопросы

DSTL and PNQI have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PNQI has higher volatility (7.61%) compared to DSTL (5.19%). In terms of maximum drawdown, DSTL dropped -33.09% vs PNQI's -59.70%.

On 5-year performance, DSTL leads with 10.12% vs -0.65% for PNQI. On fees, DSTL is cheaper at 0.39% per year. On volatility, DSTL has been the lower-risk option at 5.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DSTL has performed better with a 10.12% return vs -0.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DSTL is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.62% for PNQI.

DSTL has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 0.00% for PNQI.

DSTL is categorized as Large Cap Value Equities, while PNQI is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Distillate Capital and Invesco. Their fees differ too: 0.39% for DSTL and 0.62% for PNQI.

DSTL currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSTL и PNQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор