Сравнение DSTL с PNQI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и Invesco NASDAQ Internet ETF (PNQI).
DSTL и PNQI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DSTL - это активно управляемый фонд от Distillate Capital. Фонд был запущен 24 окт. 2018 г.. PNQI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ Internet Index. Фонд был запущен 12 июн. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности DSTL и PNQI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSTL и PNQI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSTL Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF | -1.45% | 8.71% | 12.78% | 22.71% | -10.64% | 28.87% | 19.31% | 35.49% | -6.66% |
PNQI Invesco NASDAQ Internet ETF | -17.01% | 15.56% | 29.44% | 60.69% | -47.92% | -5.57% | 61.36% | 28.76% | -4.05% |
Доходность по периодам
С начала года, DSTL показывает доходность -1.45%, что значительно выше, чем у PNQI с доходностью -17.01%.
DSTL
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 8.27%
- 3 года*
- 11.80%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- —
PNQI
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- -17.01%
- 6 месяцев
- -19.24%
- 1 год
- 0.81%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- -1.01%
- 10 лет*
- 11.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSTL и PNQI
DSTL берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PNQI в 0.62%.
Доходность на риск
DSTL vs. PNQI — Ранг доходности на риск
DSTL
PNQI
Сравнение DSTL c PNQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и Invesco NASDAQ Internet ETF (PNQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSTL | PNQI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | 0.03 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 0.22 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.03 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 0.06 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.85 | 0.17 | +2.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSTL | PNQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 0.03 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | -0.04 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.51 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между DSTL и PNQI составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSTL и PNQI
Дивидендная доходность DSTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности PNQI в 0.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSTL Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF | 1.29% | 1.31% | 1.34% | 1.30% | 1.35% | 1.01% | 0.83% | 0.97% | 0.00% | 0.00% |
PNQI Invesco NASDAQ Internet ETF | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% |
Просадки
Сравнение просадок DSTL и PNQI
Максимальная просадка DSTL за все время составила -33.09%, что меньше максимальной просадки PNQI в -59.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSTL и PNQI.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSTL | PNQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.09% | -59.70% | +26.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.19% | -24.85% | +13.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.10% | -59.56% | +39.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.39% | -21.57% | +15.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -12.93% | +8.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 8.43% | -5.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSTL и PNQI
Текущая волатильность для Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) составляет 3.94%, в то время как у Invesco NASDAQ Internet ETF (PNQI) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что DSTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PNQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSTL | PNQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 7.31% | -3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | 14.01% | -5.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.47% | 23.46% | -6.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.73% | 26.87% | -11.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.53% | 25.25% | -5.72% |