Сравнение DSTL с NULV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV).
DSTL и NULV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DSTL - это активно управляемый фонд от Distillate Capital. Фонд был запущен 24 окт. 2018 г.. NULV - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность MSCI TIAA ESG USA Large Cap Value. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности DSTL и NULV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSTL и NULV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSTL Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF | -1.45% | 8.71% | 12.78% | 22.71% | -10.64% | 28.87% | 19.31% | 35.49% | -6.66% |
NULV Nuveen ESG Large-Cap Value ETF | 1.78% | 16.31% | 11.88% | 7.60% | -10.09% | 23.46% | 1.87% | 27.26% | -3.59% |
Доходность по периодам
С начала года, DSTL показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у NULV с доходностью 1.78%.
DSTL
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 8.27%
- 3 года*
- 11.80%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- —
NULV
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 6.21%
- 1 год
- 15.16%
- 3 года*
- 12.72%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSTL и NULV
DSTL берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии NULV в 0.26%.
Доходность на риск
DSTL vs. NULV — Ранг доходности на риск
DSTL
NULV
Сравнение DSTL c NULV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSTL | NULV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | 1.02 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 1.47 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.21 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 1.33 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.85 | 5.95 | -3.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSTL | NULV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 1.02 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.52 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.54 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между DSTL и NULV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSTL и NULV
Дивидендная доходность DSTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности NULV в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSTL Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF | 1.29% | 1.31% | 1.34% | 1.30% | 1.35% | 1.01% | 0.83% | 0.97% | 0.00% | 0.00% |
NULV Nuveen ESG Large-Cap Value ETF | 1.61% | 1.64% | 2.09% | 2.55% | 2.12% | 4.52% | 1.42% | 1.47% | 3.73% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок DSTL и NULV
Максимальная просадка DSTL за все время составила -33.09%, что меньше максимальной просадки NULV в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSTL и NULV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSTL | NULV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.09% | -36.99% | +3.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.19% | -11.32% | +0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.10% | -21.47% | +1.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.39% | -4.62% | -1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -5.05% | +0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 2.54% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSTL и NULV
Текущая волатильность для Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) составляет 3.94%, в то время как у Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что DSTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NULV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSTL | NULV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 4.22% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | 8.15% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.47% | 14.89% | +1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.73% | 14.31% | +1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.53% | 17.11% | +2.42% |