Сравнение DSTL с HDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и iShares Core High Dividend ETF (HDV).
DSTL и HDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DSTL - это активно управляемый фонд от Distillate Capital. Фонд был запущен 24 окт. 2018 г.. HDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Yield Focus Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DSTL и HDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSTL и HDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSTL Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF | -1.45% | 8.71% | 12.78% | 22.71% | -10.64% | 28.87% | 19.31% | 35.49% | -6.66% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 10.85% | 11.90% | 14.16% | 1.72% | 7.05% | 19.45% | -6.48% | 20.22% | -2.84% |
Доходность по периодам
С начала года, DSTL показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 10.85%.
DSTL
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 8.27%
- 3 года*
- 11.80%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- —
HDV
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- 10.85%
- 6 месяцев
- 10.91%
- 1 год
- 14.78%
- 3 года*
- 13.48%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSTL и HDV
DSTL берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.
Доходность на риск
DSTL vs. HDV — Ранг доходности на риск
DSTL
HDV
Сравнение DSTL c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSTL | HDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | 1.16 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 1.60 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.23 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 1.41 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.85 | 5.27 | -2.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSTL | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 1.16 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.86 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.72 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между DSTL и HDV составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSTL и HDV
Дивидендная доходность DSTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности HDV в 2.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSTL Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF | 1.29% | 1.31% | 1.34% | 1.30% | 1.35% | 1.01% | 0.83% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 2.95% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок DSTL и HDV
Максимальная просадка DSTL за все время составила -33.09%, что меньше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSTL и HDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSTL | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.09% | -37.04% | +3.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.19% | -9.78% | -1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.10% | -15.42% | -4.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.39% | -3.84% | -2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -3.09% | -1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 2.69% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSTL и HDV
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что DSTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSTL | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 2.95% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | 7.18% | +1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.47% | 12.80% | +3.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.73% | 12.80% | +2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.53% | 15.70% | +3.83% |