PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSPY с SPTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSPY с SPTM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DSPY (Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy) and SPTM (SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. DSPY is actively managed, while SPTM is passively managed. Over the past year, DSPY returned 22.62% vs 22.61% for SPTM. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. DSPY charges 0.18%/yr vs 0.03%/yr for SPTM.

Доходность

Сравнение доходности DSPY и SPTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy (DSPY) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSPY показывает доходность 10.67%, что значительно выше, чем у SPTM с доходностью 8.68%.

DSPY

1 день
-0.43%
1 месяц
0.26%
С начала года
10.67%
6 месяцев
9.37%
1 год
22.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPTM

1 день
-0.03%
1 месяц
-1.06%
С начала года
8.68%
6 месяцев
7.29%
1 год
22.61%
3 года*
20.37%
5 лет*
12.61%
10 лет*
15.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSPY и SPTM

2026 (YTD)2025
DSPY
Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy		10.67%18.94%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		8.68%22.42%

Correlation

The correlation between DSPY and SPTM is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г.

0.97

The correlation between DSPY and SPTM has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DSPY и SPTM

Секторы
DSPY
SPTM

Технологии

32.4%
37.4%

Финансовые услуги

14.1%
11.4%

Здравоохранение

10.2%
8.4%

Промышленность

9.9%
8.9%

Потребительский циклический сектор

8.6%
10.1%

Коммуникационные услуги

6.8%
10.0%

Потребительский защитный сектор

5.8%
4.4%

Энергетика

3.7%
3.3%

Коммунальные услуги

3.2%
2.1%

Недвижимость

2.3%
2.2%

Сырьевые материалы

2.2%
1.9%

Технологии

DSPY
32.4%
SPTM
37.4%

Финансовые услуги

DSPY
14.1%
SPTM
11.4%

Здравоохранение

DSPY
10.2%
SPTM
8.4%

Промышленность

DSPY
9.9%
SPTM
8.9%

Потребительский циклический сектор

DSPY
8.6%
SPTM
10.1%

Коммуникационные услуги

DSPY
6.8%
SPTM
10.0%

Потребительский защитный сектор

DSPY
5.8%
SPTM
4.4%

Энергетика

DSPY
3.7%
SPTM
3.3%

Коммунальные услуги

DSPY
3.2%
SPTM
2.1%

Недвижимость

DSPY
2.3%
SPTM
2.2%

Сырьевые материалы

DSPY
2.2%
SPTM
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

Часто сравнивают с DSPY:
DSPY с VOLTDSPY с BDGSDSPY с RSHODSPY с CANCDSPY с SCHXDSPY с TOLLDSPY с SPY
Часто сравнивают с SPTM:
SPTM с VTISPTM с SPYSPTM с VOOSPTM с ITOTSPTM с SCHGSPTM с BKLCSPTM с SCHD

Доходность на риск

DSPY vs. SPTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSPY
Ранг доходности на риск DSPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSPY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSPY: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSPY: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSPY: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSPY: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SPTM
Ранг доходности на риск SPTM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTM: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSPY c SPTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy (DSPY) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DSPYSPTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.83

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.50

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.33

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

2.62

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.46

11.73

+1.73

DSPY vs. SPTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSPY на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPTM равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSPY и SPTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DSPY и SPTM

Максимальная просадка DSPY за все время составила -12.15%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSPY и SPTM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSPYSPTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.15%

-54.80%

+42.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.55%

-8.68%

+1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.87%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-2.83%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.25%

-9.03%

+7.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.93%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности DSPY и SPTM

Текущая волатильность для Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy (DSPY) составляет 4.51%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что DSPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSPYSPTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

4.77%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

9.79%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.75%

12.48%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

16.96%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

18.04%

-1.46%

Сравнение комиссий DSPY и SPTM

DSPY берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSPY и SPTM

Дивидендная доходность DSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности SPTM в 1.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSPY
Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy		0.75%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		1.08%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.56%1.72%1.90%1.66%1.91%1.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, DSPY and SPTM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPTM has higher volatility (4.77%) compared to DSPY (4.51%). In terms of maximum drawdown, DSPY dropped -12.15% vs SPTM's -54.80%.

On 1-year performance, DSPY leads with 22.62% vs 22.61% for SPTM. On fees, SPTM is cheaper at 0.03% per year. On volatility, DSPY has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DSPY has performed better with a 22.62% return vs 22.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPTM is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.18% for DSPY.

SPTM has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.75% for DSPY.

They also come from different issuers: Tema and State Street. Their fees differ too: 0.18% for DSPY and 0.03% for SPTM.

DSPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSPY и SPTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор