PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSPY с CANC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSPY с CANC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DSPY (Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy) and CANC (Tema Oncology ETF) are both exchange-traded funds - DSPY is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Tema, while CANC is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Tema. Both are actively managed. Over the past year, DSPY returned 26.81% vs 47.37% for CANC. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DSPY charges 0.18%/yr vs 0.75%/yr for CANC.

Доходность

Сравнение доходности DSPY и CANC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy (DSPY) и Tema Oncology ETF (CANC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSPY показывает доходность 12.26%, что значительно выше, чем у CANC с доходностью 4.82%.

DSPY

1 день
-0.36%
1 месяц
5.59%
С начала года
12.26%
6 месяцев
12.63%
1 год
26.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CANC

1 день
0.08%
1 месяц
-3.73%
С начала года
4.82%
6 месяцев
3.86%
1 год
47.37%
3 года*
107.76%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSPY и CANC

2026 (YTD)2025
DSPY
Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy		12.26%18.46%
CANC
Tema Oncology ETF		4.82%48.15%

Correlation

The correlation between DSPY and CANC is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г.

0.50

The correlation between DSPY and CANC has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DSPY и CANC

Секторы
DSPY
CANC

Технологии

28.8%

-

Финансовые услуги

14.2%

-

Промышленность

10.8%

-

Здравоохранение

10.6%
100.0%

Потребительский циклический сектор

9.3%

-

Коммуникационные услуги

7.7%

-

Потребительский защитный сектор

6.4%

-

Энергетика

4.4%

-

Коммунальные услуги

3.0%

-

Недвижимость

2.5%

-

Сырьевые материалы

2.3%

-

Технологии

DSPY
28.8%
CANC

-

Финансовые услуги

DSPY
14.2%
CANC

-

Промышленность

DSPY
10.8%
CANC

-

Здравоохранение

DSPY
10.6%
CANC
100.0%

Потребительский циклический сектор

DSPY
9.3%
CANC

-

Коммуникационные услуги

DSPY
7.7%
CANC

-

Потребительский защитный сектор

DSPY
6.4%
CANC

-

Энергетика

DSPY
4.4%
CANC

-

Коммунальные услуги

DSPY
3.0%
CANC

-

Недвижимость

DSPY
2.5%
CANC

-

Сырьевые материалы

DSPY
2.3%
CANC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy

Tema Oncology ETF

Часто сравнивают с DSPY:
DSPY с VOLTDSPY с BDGSDSPY с RSHODSPY с SCHXDSPY с TOLLDSPY с CVSEDSPY с FTIF
Часто сравнивают с CANC:
CANC с IYHCANC с VOOCANC с JNJCANC с LLYCANC с VHTCANC с BBOTCANC с CGON

Доходность на риск

DSPY vs. CANC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSPY
Ранг доходности на риск DSPY: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSPY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSPY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSPY: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSPY: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSPY: 8282
Ранг коэф-та Мартина
CANC
Ранг доходности на риск CANC: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CANC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CANC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CANC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CANC: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CANC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSPY c CANC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy (DSPY) и Tema Oncology ETF (CANC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSPYCANCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.06

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
2.96

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.34

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

5.49

-1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.34

14.62

+1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSPY vs. CANC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSPY на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CANC равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSPY и CANC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSPYCANCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.06

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.68

-0.04

+1.71

Просадки

Сравнение просадок DSPY и CANC

Максимальная просадка DSPY за все время составила -12.15%, что меньше максимальной просадки CANC в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSPY и CANC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSPYCANCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.15%

-97.53%

+85.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.55%

-8.67%

+1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-30.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-56.55%

+56.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.25%

-73.19%

+71.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

3.25%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности DSPY и CANC

Текущая волатильность для Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy (DSPY) составляет 2.82%, в то время как у Tema Oncology ETF (CANC) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что DSPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CANC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSPYCANCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

6.26%

-3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

16.69%

-8.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.21%

23.11%

-11.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

280.27%

-263.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

280.27%

-263.74%

Сравнение комиссий DSPY и CANC

DSPY берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CANC в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSPY и CANC

Дивидендная доходность DSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что больше доходности CANC в 0.05%

ПозицияTTM202520242023
CANC
Tema Oncology ETF		0.05%0.06%3.00%0.56%
DSPY
Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy		0.74%0.72%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DSPY and CANC have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CANC has higher volatility (6.26%) compared to DSPY (2.82%). In terms of maximum drawdown, DSPY dropped -12.15% vs CANC's -97.53%.

On 1-year performance, CANC leads with 47.37% vs 26.81% for DSPY. On fees, DSPY is cheaper at 0.18% per year. On volatility, DSPY has been the lower-risk option at 2.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CANC has performed better with a 47.37% return vs 26.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DSPY is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.75% for CANC.

DSPY has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.05% for CANC.

DSPY is categorized as Large Cap Blend Equities, while CANC is Health & Biotech Equities. Their fees differ too: 0.18% for DSPY and 0.75% for CANC.

DSPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSPY и CANC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор