PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSPY с TOLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSPY с TOLL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DSPY (Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy) and TOLL (Tema Monopolies and Oligopolies ETF) are both exchange-traded funds - DSPY is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Tema, while TOLL is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Tema. Both are actively managed. Over the past year, DSPY returned 26.81% vs 19.11% for TOLL. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. DSPY charges 0.18%/yr vs 0.55%/yr for TOLL.

Доходность

Сравнение доходности DSPY и TOLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy (DSPY) и Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSPY показывает доходность 12.26%, что значительно ниже, чем у TOLL с доходностью 13.26%.

DSPY

1 день
-0.36%
1 месяц
5.59%
С начала года
12.26%
6 месяцев
12.63%
1 год
26.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TOLL

1 день
0.58%
1 месяц
7.88%
С начала года
13.26%
6 месяцев
14.02%
1 год
19.11%
3 года*
17.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSPY и TOLL

2026 (YTD)2025
DSPY
Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy		12.26%18.46%
TOLL
Tema Monopolies and Oligopolies ETF		13.26%9.86%

Correlation

The correlation between DSPY and TOLL is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г.

0.87

The correlation between DSPY and TOLL has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DSPY и TOLL

Секторы
DSPY
TOLL

Технологии

28.8%
32.0%

Финансовые услуги

14.2%
26.5%

Промышленность

10.8%
16.9%

Здравоохранение

10.6%
12.7%

Потребительский циклический сектор

9.3%

-

Коммуникационные услуги

7.7%

-

Потребительский защитный сектор

6.4%
7.0%

Энергетика

4.4%

-

Коммунальные услуги

3.0%
1.6%

Недвижимость

2.5%

-

Сырьевые материалы

2.3%
3.4%

Технологии

DSPY
28.8%
TOLL
32.0%

Финансовые услуги

DSPY
14.2%
TOLL
26.5%

Промышленность

DSPY
10.8%
TOLL
16.9%

Здравоохранение

DSPY
10.6%
TOLL
12.7%

Потребительский циклический сектор

DSPY
9.3%
TOLL

-

Коммуникационные услуги

DSPY
7.7%
TOLL

-

Потребительский защитный сектор

DSPY
6.4%
TOLL
7.0%

Энергетика

DSPY
4.4%
TOLL

-

Коммунальные услуги

DSPY
3.0%
TOLL
1.6%

Недвижимость

DSPY
2.5%
TOLL

-

Сырьевые материалы

DSPY
2.3%
TOLL
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy

Tema Monopolies and Oligopolies ETF

Часто сравнивают с DSPY:
DSPY с VOLTDSPY с BDGSDSPY с RSHODSPY с SCHXDSPY с CANCDSPY с CVSEDSPY с FTIF
Часто сравнивают с TOLL:
TOLL с QPXTOLL с MOATTOLL с CZARTOLL с ^GSPCTOLL с QQQTOLL с SPYTOLL с SHLD

Доходность на риск

DSPY vs. TOLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSPY
Ранг доходности на риск DSPY: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSPY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSPY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSPY: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSPY: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSPY: 8282
Ранг коэф-та Мартина
TOLL
Ранг доходности на риск TOLL: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLL: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLL: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLL: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLL: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLL: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSPY c TOLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy (DSPY) и Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSPYTOLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
1.35

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
1.96

+1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.24

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

1.70

+1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.34

6.49

+9.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSPY vs. TOLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSPY на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа TOLL равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSPY и TOLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSPYTOLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

1.35

+1.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.68

1.12

+0.56

Просадки

Сравнение просадок DSPY и TOLL

Максимальная просадка DSPY за все время составила -12.15%, что меньше максимальной просадки TOLL в -15.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSPY и TOLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSPYTOLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.15%

-15.54%

+3.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.55%

-11.26%

+3.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

0.00%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.25%

-2.39%

+1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

2.95%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности DSPY и TOLL

Текущая волатильность для Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy (DSPY) составляет 2.82%, в то время как у Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL) волатильность равна 4.64%. Это указывает на то, что DSPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSPYTOLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

4.64%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

11.68%

-3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.21%

14.25%

-3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

15.82%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

15.82%

+0.71%

Сравнение комиссий DSPY и TOLL

DSPY берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии TOLL в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSPY и TOLL

Дивидендная доходность DSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что больше доходности TOLL в 0.28%

ПозицияTTM202520242023
DSPY
Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy		0.74%0.72%0.00%0.00%
TOLL
Tema Monopolies and Oligopolies ETF		0.28%0.32%1.99%0.36%

Часто задаваемые вопросы

DSPY and TOLL have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TOLL has higher volatility (4.64%) compared to DSPY (2.82%). In terms of maximum drawdown, DSPY dropped -12.15% vs TOLL's -15.54%.

On 1-year performance, DSPY leads with 26.81% vs 19.11% for TOLL. On fees, DSPY is cheaper at 0.18% per year. On volatility, DSPY has been the lower-risk option at 2.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DSPY has performed better with a 26.81% return vs 19.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DSPY is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.55% for TOLL.

DSPY has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.28% for TOLL.

DSPY is categorized as Large Cap Blend Equities, while TOLL is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.18% for DSPY and 0.55% for TOLL.

DSPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSPY и TOLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор