PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSPY с HRTS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSPY с HRTS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DSPY (Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy) and HRTS (Tema Obesity & Cardiometabolic ETF) are both exchange-traded funds - DSPY is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Tema, while HRTS is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Tema. Both are actively managed. Over the past year, DSPY returned 22.62% vs 24.49% for HRTS. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DSPY charges 0.18%/yr vs 0.75%/yr for HRTS.

Доходность

Сравнение доходности DSPY и HRTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy (DSPY) и Tema Obesity & Cardiometabolic ETF (HRTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSPY показывает доходность 10.67%, что значительно выше, чем у HRTS с доходностью -0.55%.

DSPY

1 день
-0.43%
1 месяц
0.26%
С начала года
10.67%
6 месяцев
9.37%
1 год
22.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HRTS

1 день
0.91%
1 месяц
2.13%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
-1.77%
1 год
24.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSPY и HRTS

2026 (YTD)2025
DSPY
Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy		10.67%18.94%
HRTS
Tema Obesity & Cardiometabolic ETF		-0.55%21.98%

Correlation

The correlation between DSPY and HRTS is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г.

0.53

The correlation between DSPY and HRTS has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DSPY и HRTS

Секторы
DSPY
HRTS

Технологии

32.4%

-

Финансовые услуги

14.1%

-

Здравоохранение

10.2%
100.0%

Промышленность

9.9%

-

Потребительский циклический сектор

8.6%

-

Коммуникационные услуги

6.8%

-

Потребительский защитный сектор

5.8%

-

Энергетика

3.7%

-

Коммунальные услуги

3.2%

-

Недвижимость

2.3%

-

Сырьевые материалы

2.2%

-

Технологии

DSPY
32.4%
HRTS

-

Финансовые услуги

DSPY
14.1%
HRTS

-

Здравоохранение

DSPY
10.2%
HRTS
100.0%

Промышленность

DSPY
9.9%
HRTS

-

Потребительский циклический сектор

DSPY
8.6%
HRTS

-

Коммуникационные услуги

DSPY
6.8%
HRTS

-

Потребительский защитный сектор

DSPY
5.8%
HRTS

-

Энергетика

DSPY
3.7%
HRTS

-

Коммунальные услуги

DSPY
3.2%
HRTS

-

Недвижимость

DSPY
2.3%
HRTS

-

Сырьевые материалы

DSPY
2.2%
HRTS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy

Tema Obesity & Cardiometabolic ETF

Часто сравнивают с DSPY:
DSPY с VOLTDSPY с BDGSDSPY с RSHODSPY с CANCDSPY с SCHXDSPY с TOLLDSPY с SPY
Часто сравнивают с HRTS:
HRTS с OZEMHRTS с SMHHRTS с IYHHRTS с AIRRHRTS с XLVHRTS с VOOHRTS с SCHD

Доходность на риск

DSPY vs. HRTS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSPY
Ранг доходности на риск DSPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSPY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSPY: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSPY: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSPY: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSPY: 7979
Ранг коэф-та Мартина
HRTS
Ранг доходности на риск HRTS: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRTS: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRTS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRTS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRTS: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRTS: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSPY c HRTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy (DSPY) и Tema Obesity & Cardiometabolic ETF (HRTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DSPYHRTSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.53

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.31

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.26

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

2.23

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.46

5.38

+8.08

DSPY vs. HRTS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSPY на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HRTS равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSPY и HRTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DSPY и HRTS

Максимальная просадка DSPY за все время составила -12.15%, что меньше максимальной просадки HRTS в -25.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSPY и HRTS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSPYHRTSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.15%

-25.81%

+13.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.55%

-11.01%

+3.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-4.18%

+2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.25%

-8.96%

+7.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

4.56%

-2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности DSPY и HRTS

Текущая волатильность для Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy (DSPY) составляет 4.51%, в то время как у Tema Obesity & Cardiometabolic ETF (HRTS) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что DSPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSPYHRTSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

5.44%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

11.68%

-2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.75%

16.24%

-4.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

19.07%

-2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

19.07%

-2.49%

Сравнение комиссий DSPY и HRTS

DSPY берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии HRTS в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSPY и HRTS

Дивидендная доходность DSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности HRTS в 1.35%

ПозицияTTM20252024
DSPY
Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy		0.75%0.72%0.00%
HRTS
Tema Obesity & Cardiometabolic ETF		1.35%1.34%1.63%

Часто задаваемые вопросы

DSPY and HRTS have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HRTS has higher volatility (5.44%) compared to DSPY (4.51%). In terms of maximum drawdown, DSPY dropped -12.15% vs HRTS's -25.81%.

On 1-year performance, HRTS leads with 24.49% vs 22.62% for DSPY. On fees, DSPY is cheaper at 0.18% per year. On volatility, DSPY has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HRTS has performed better with a 24.49% return vs 22.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DSPY is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.75% for HRTS.

HRTS has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.75% for DSPY.

DSPY is categorized as Large Cap Blend Equities, while HRTS is Health & Biotech Equities. Their fees differ too: 0.18% for DSPY and 0.75% for HRTS.

DSPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSPY и HRTS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор