Сравнение DSPY с ITOL
DSPY (Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy) and ITOL (Tema International Durable Quality ETF) are both exchange-traded funds - DSPY is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Tema, while ITOL is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Tema. Both are actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. DSPY charges 0.18%/yr vs 0.60%/yr for ITOL.
Доходность
Сравнение доходности DSPY и ITOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DSPY показывает доходность 12.26%, что значительно выше, чем у ITOL с доходностью 0.58%.
DSPY
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 5.59%
- С начала года
- 12.26%
- 6 месяцев
- 12.63%
- 1 год
- 26.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ITOL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 3.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DSPY и ITOL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DSPY Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy | 12.26% | 3.61% |
ITOL Tema International Durable Quality ETF | 0.58% | 3.85% |
Correlation
The correlation between DSPY and ITOL is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DSPY vs. ITOL — Ранг доходности на риск
DSPY
ITOL
Сравнение DSPY c ITOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy (DSPY) и Tema International Durable Quality ETF (ITOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSPY | ITOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.34 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSPY | ITOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.68 | 0.35 | +1.33 |
Просадки
Сравнение просадок DSPY и ITOL
Максимальная просадка DSPY за все время составила -12.15%, что меньше максимальной просадки ITOL в -15.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSPY и ITOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DSPY | ITOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.15% | -15.54% | +3.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -5.46% | +5.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -3.59% | +2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DSPY и ITOL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DSPY | ITOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.52% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.21% | 17.90% | -6.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.53% | 17.90% | -1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.53% | 17.90% | -1.37% |
Сравнение комиссий DSPY и ITOL
DSPY берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ITOL в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSPY и ITOL
Дивидендная доходность DSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что больше доходности ITOL в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DSPY Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy | 0.74% | 0.72% |
ITOL Tema International Durable Quality ETF | 0.13% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
DSPY and ITOL have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DSPY is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DSPY is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.60% for ITOL.
DSPY has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.13% for ITOL.
DSPY is categorized as Large Cap Blend Equities, while ITOL is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.18% for DSPY and 0.60% for ITOL.
Подберите оптимальное распределение для DSPY и ITOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор