PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSPY с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSPY с MTUM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DSPY (Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - DSPY is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Tema, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. DSPY is actively managed, while MTUM is passively managed. Over the past year, DSPY returned 27.32% vs 40.55% for MTUM. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. DSPY charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.

Доходность

Сравнение доходности DSPY и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy (DSPY) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSPY показывает доходность 12.62%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 30.30%.

DSPY

1 день
0.32%
1 месяц
4.97%
С начала года
12.62%
6 месяцев
13.04%
1 год
27.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MTUM

1 день
-1.10%
1 месяц
11.94%
С начала года
30.30%
6 месяцев
29.99%
1 год
40.55%
3 года*
34.34%
5 лет*
14.96%
10 лет*
17.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSPY и MTUM

2026 (YTD)2025
DSPY
Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy		12.62%18.46%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		30.30%23.86%

Correlation

The correlation between DSPY and MTUM is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г.

0.84

The correlation between DSPY and MTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DSPY и MTUM

Секторы
DSPY
MTUM

Технологии

28.8%
44.4%

Финансовые услуги

14.2%
10.4%

Промышленность

10.8%
15.6%

Здравоохранение

10.6%
6.9%

Потребительский циклический сектор

9.3%
3.6%

Коммуникационные услуги

7.7%
7.4%

Потребительский защитный сектор

6.4%
3.3%

Энергетика

4.4%
3.5%

Коммунальные услуги

3.0%
1.6%

Недвижимость

2.5%
1.8%

Сырьевые материалы

2.3%
1.7%

Технологии

DSPY
28.8%
MTUM
44.4%

Финансовые услуги

DSPY
14.2%
MTUM
10.4%

Промышленность

DSPY
10.8%
MTUM
15.6%

Здравоохранение

DSPY
10.6%
MTUM
6.9%

Потребительский циклический сектор

DSPY
9.3%
MTUM
3.6%

Коммуникационные услуги

DSPY
7.7%
MTUM
7.4%

Потребительский защитный сектор

DSPY
6.4%
MTUM
3.3%

Энергетика

DSPY
4.4%
MTUM
3.5%

Коммунальные услуги

DSPY
3.0%
MTUM
1.6%

Недвижимость

DSPY
2.5%
MTUM
1.8%

Сырьевые материалы

DSPY
2.3%
MTUM
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с DSPY:
DSPY с VOLTDSPY с BDGSDSPY с RSHODSPY с SCHXDSPY с TOLLDSPY с CANCDSPY с CVSE
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOM

Доходность на риск

DSPY vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSPY
Ранг доходности на риск DSPY: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSPY: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSPY: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSPY: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSPY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSPY: 8383
Ранг коэф-та Мартина
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSPY c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy (DSPY) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSPYMTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.14

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
2.90

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.38

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

3.53

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.66

14.10

+2.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSPY vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSPY на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MTUM равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSPY и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSPYMTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

2.14

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.70

0.84

+0.85

Просадки

Сравнение просадок DSPY и MTUM

Максимальная просадка DSPY за все время составила -12.15%, что меньше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSPY и MTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSPYMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.15%

-34.08%

+21.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.55%

-11.54%

+3.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.99%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-1.10%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.24%

-6.21%

+4.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

2.89%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности DSPY и MTUM

Текущая волатильность для Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy (DSPY) составляет 2.73%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что DSPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSPYMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

7.67%

-4.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

16.51%

-7.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.20%

19.08%

-7.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.50%

20.60%

-4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.50%

21.03%

-4.53%

Сравнение комиссий DSPY и MTUM

DSPY берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSPY и MTUM

Дивидендная доходность DSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что больше доходности MTUM в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSPY
Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy		0.74%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.60%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%

Часто задаваемые вопросы

DSPY and MTUM have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUM has higher volatility (7.67%) compared to DSPY (2.73%). In terms of maximum drawdown, DSPY dropped -12.15% vs MTUM's -34.08%.

On 1-year performance, MTUM leads with 40.55% vs 27.32% for DSPY. On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, DSPY has been the lower-risk option at 2.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MTUM has performed better with a 40.55% return vs 27.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for DSPY.

DSPY has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.60% for MTUM.

DSPY is categorized as Large Cap Blend Equities, while MTUM is Momentum. They also come from different issuers: Tema and iShares. Their fees differ too: 0.18% for DSPY and 0.15% for MTUM.

DSPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSPY и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор