Сравнение DSPY с DBC
DSPY (Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy) and DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) are both exchange-traded funds - DSPY is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Tema, while DBC is a Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. DSPY is actively managed, while DBC is passively managed. Over the past year, DSPY returned 22.62% vs 25.07% for DBC. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. DSPY charges 0.18%/yr vs 0.85%/yr for DBC.
Доходность
Сравнение доходности DSPY и DBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DSPY показывает доходность 10.67%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 18.29%.
DSPY
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 10.67%
- 6 месяцев
- 9.37%
- 1 год
- 22.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBC
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- -13.39%
- С начала года
- 18.29%
- 6 месяцев
- 16.88%
- 1 год
- 25.07%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 9.87%
- 10 лет*
- 7.62%
Сравнение доходности по годам DSPY и DBC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DSPY Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy | 10.67% | 18.94% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 18.29% | 2.72% |
Correlation
The correlation between DSPY and DBC is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DSPY vs. DBC — Ранг доходности на риск
DSPY
DBC
Сравнение DSPY c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy (DSPY) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DSPY | DBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.24 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 1.52 | +1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.46 | 7.24 | +6.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DSPY и DBC
Максимальная просадка DSPY за все время составила -12.15%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSPY и DBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DSPY | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.15% | -76.36% | +64.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.55% | -16.54% | +8.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -31.57% | +29.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -46.17% | +44.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 3.47% | -1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSPY и DBC
Текущая волатильность для Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy (DSPY) составляет 4.51%, в то время как у Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что DSPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DSPY | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 5.01% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.31% | 16.39% | -7.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.75% | 18.54% | -6.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.58% | 19.24% | -2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.58% | 17.81% | -1.23% |
Сравнение комиссий DSPY и DBC
DSPY берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSPY и DBC
Дивидендная доходность DSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности DBC в 2.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.81% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% |
DSPY Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy | 0.75% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DSPY and DBC have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBC has higher volatility (5.01%) compared to DSPY (4.51%). In terms of maximum drawdown, DSPY dropped -12.15% vs DBC's -76.36%.
On 1-year performance, DBC leads with 25.07% vs 22.62% for DSPY. On fees, DSPY is cheaper at 0.18% per year. On volatility, DSPY has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DBC has performed better with a 25.07% return vs 22.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DSPY is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.85% for DBC.
DBC has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 0.75% for DSPY.
DSPY is categorized as Large Cap Blend Equities, while DBC is Commodities. They also come from different issuers: Tema and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for DSPY and 0.85% for DBC.
DSPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DSPY и DBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор