PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSMC с ISCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSMC с ISCV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DSMC (Distillate Small/Mid Cash Flow ETF) and ISCV (iShares Morningstar Small Cap Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. DSMC is actively managed, while ISCV is passively managed. Over the past 3 years, DSMC returned 13.36%/yr vs 15.48%/yr for ISCV. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. DSMC charges 0.55%/yr vs 0.06%/yr for ISCV.

Доходность

Сравнение доходности DSMC и ISCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) и iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSMC показывает доходность 12.84%, что значительно выше, чем у ISCV с доходностью 10.08%.

DSMC

1 день
-1.10%
1 месяц
1.55%
С начала года
12.84%
6 месяцев
12.14%
1 год
27.29%
3 года*
13.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

ISCV

1 день
-0.57%
1 месяц
2.04%
С начала года
10.08%
6 месяцев
10.27%
1 год
27.98%
3 года*
15.48%
5 лет*
6.54%
10 лет*
8.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSMC и ISCV

2026 (YTD)2025202420232022
DSMC
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF		12.84%2.73%2.81%29.50%8.68%
ISCV
iShares Morningstar Small Cap Value ETF		10.08%10.38%9.31%16.55%4.47%

Correlation

The correlation between DSMC and ISCV is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2022 г.

0.92

The correlation between DSMC and ISCV has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DSMC и ISCV

Секторы
DSMC
ISCV

Технологии

21.5%
8.9%

Потребительский циклический сектор

19.9%
13.4%

Промышленность

17.8%
12.1%

Энергетика

17.0%
7.2%

Коммуникационные услуги

6.0%
1.8%

Здравоохранение

5.0%
11.1%

Потребительский защитный сектор

4.8%
3.7%

Финансовые услуги

4.1%
21.1%

Сырьевые материалы

3.5%
5.8%

Недвижимость

0.4%
11.0%

Коммунальные услуги

-

3.6%

Технологии

DSMC
21.5%
ISCV
8.9%

Потребительский циклический сектор

DSMC
19.9%
ISCV
13.4%

Промышленность

DSMC
17.8%
ISCV
12.1%

Энергетика

DSMC
17.0%
ISCV
7.2%

Коммуникационные услуги

DSMC
6.0%
ISCV
1.8%

Здравоохранение

DSMC
5.0%
ISCV
11.1%

Потребительский защитный сектор

DSMC
4.8%
ISCV
3.7%

Финансовые услуги

DSMC
4.1%
ISCV
21.1%

Сырьевые материалы

DSMC
3.5%
ISCV
5.8%

Недвижимость

DSMC
0.4%
ISCV
11.0%

Коммунальные услуги

DSMC

-

ISCV
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Distillate Small/Mid Cash Flow ETF

iShares Morningstar Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с DSMC:
DSMC с SFLODSMC с AVMVDSMC с SMCFDSMC с IWNDSMC с CALFDSMC с AVUVDSMC с VFLO
Часто сравнивают с ISCV:
ISCV с AVUVISCV с IJSISCV с VIOVISCV с SPSMISCV с SLYVISCV с VTIISCV с SCHD

Доходность на риск

DSMC vs. ISCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSMC
Ранг доходности на риск DSMC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSMC: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSMC: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSMC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSMC: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSMC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
ISCV
Ранг доходности на риск ISCV: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCV: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCV: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCV: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCV: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSMC c ISCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) и iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSMCISCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.73

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.58

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.30

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

3.04

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.82

10.55

-1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSMC vs. ISCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSMC на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISCV равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSMC и ISCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSMCISCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.73

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.36

+0.39

Просадки

Сравнение просадок DSMC и ISCV

Максимальная просадка DSMC за все время составила -28.62%, что меньше максимальной просадки ISCV в -63.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSMC и ISCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSMCISCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.62%

-63.14%

+34.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.33%

-9.25%

-1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.62%

-25.35%

-3.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.35%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

-0.68%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-9.14%

+3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.66%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности DSMC и ISCV

Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что DSMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSMCISCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

3.80%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

10.45%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.33%

16.28%

+1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.39%

20.83%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.39%

23.30%

-2.91%

Сравнение комиссий DSMC и ISCV

DSMC берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ISCV в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSMC и ISCV

Дивидендная доходность DSMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности ISCV в 1.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSMC
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF		1.13%1.18%1.31%1.02%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISCV
iShares Morningstar Small Cap Value ETF		1.88%2.04%2.01%2.21%2.12%1.95%2.01%2.36%2.48%1.74%2.49%2.60%

Часто задаваемые вопросы

DSMC and ISCV have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DSMC has higher volatility (4.40%) compared to ISCV (3.80%). In terms of maximum drawdown, DSMC dropped -28.62% vs ISCV's -63.14%.

On 3-year performance, ISCV leads with 15.48% vs 13.36% for DSMC. On fees, ISCV is cheaper at 0.06% per year. On volatility, ISCV has been the lower-risk option at 3.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ISCV has performed better with a 15.48% return vs 13.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISCV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.55% for DSMC.

ISCV has the higher dividend yield at 1.88%, compared with 1.13% for DSMC.

They also come from different issuers: Distillate and iShares. Their fees differ too: 0.55% for DSMC and 0.06% for ISCV.

ISCV currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSMC и ISCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор