Сравнение DSMC с GDT
DSMC (Distillate Small/Mid Cash Flow ETF) and GDT (WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund) are both exchange-traded funds - DSMC is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Distillate, while GDT is a Tactical Allocation fund actively managed by WisdomTree. Both are actively managed. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. DSMC charges 0.55%/yr vs 0.30%/yr for GDT.
Доходность
Сравнение доходности DSMC и GDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DSMC
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 13.63%
- 6 месяцев
- 13.41%
- 1 год
- 28.11%
- 3 года*
- 14.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DSMC и GDT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DSMC Distillate Small/Mid Cash Flow ETF | 6.01% |
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | -7.53% |
Correlation
The correlation between DSMC and GDT is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2026 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DSMC vs. GDT — Ранг доходности на риск
DSMC
GDT
Сравнение DSMC c GDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) и WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund (GDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSMC | GDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.08 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSMC | GDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | -0.58 | +1.35 |
Просадки
Сравнение просадок DSMC и GDT
Максимальная просадка DSMC за все время составила -28.62%, что больше максимальной просадки GDT в -18.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSMC и GDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DSMC | GDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.62% | -18.06% | -10.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.33% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -15.59% | +14.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.00% | -9.96% | +3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DSMC и GDT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DSMC | GDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.55% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.21% | 33.20% | -15.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.38% | 33.20% | -12.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.38% | 33.20% | -12.82% |
Сравнение комиссий DSMC и GDT
DSMC берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии GDT в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSMC и GDT
Дивидендная доходность DSMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности GDT в 1.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DSMC Distillate Small/Mid Cash Flow ETF | 1.12% | 1.18% | 1.31% | 1.02% | 0.27% |
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | 1.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DSMC and GDT have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GDT is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDT is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.55% for DSMC.
GDT has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 1.12% for DSMC.
DSMC is categorized as Small Cap Value Equities, while GDT is Tactical Allocation. They also come from different issuers: Distillate and WisdomTree. Their fees differ too: 0.55% for DSMC and 0.30% for GDT.
Подберите оптимальное распределение для DSMC и GDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор