Сравнение DSM с VSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Small Cap Equity Fund (DSM) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX).
DSM управляется Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 1 янв. 2013 г.. VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DSM и VSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSM и VSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSM Dimensional Small Cap Equity Fund | -1.73% | 10.90% | 5.52% | 3.18% | -27.04% | 10.89% | 3.32% | 20.57% | -13.60% | 12.79% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.90% | 8.83% | 14.23% | 18.17% | -17.61% | 17.74% | 19.06% | 27.36% | -9.33% | 16.24% |
Доходность по периодам
С начала года, DSM показывает доходность -1.73%, что значительно ниже, чем у VSMAX с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции DSM уступали акциям VSMAX по среднегодовой доходности: 1.36% против 10.49% соответственно.
DSM
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- -1.73%
- 6 месяцев
- 2.39%
- 1 год
- 7.24%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- -1.14%
- 10 лет*
- 1.36%
VSMAX
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 10.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSM и VSMAX
DSM берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VSMAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DSM vs. VSMAX — Ранг доходности на риск
DSM
VSMAX
Сравнение DSM c VSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Small Cap Equity Fund (DSM) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSM | VSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.91 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 1.40 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.19 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.38 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.91 | 5.95 | -3.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSM | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.91 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.26 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.49 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.37 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между DSM и VSMAX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSM и VSMAX
Дивидендная доходность DSM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности VSMAX в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSM Dimensional Small Cap Equity Fund | 4.54% | 4.07% | 3.72% | 4.27% | 5.95% | 4.31% | 4.57% | 5.19% | 6.11% | 5.82% | 6.19% | 6.17% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.33% | 1.33% | 1.30% | 1.56% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок DSM и VSMAX
Максимальная просадка DSM за все время составила -49.15%, что меньше максимальной просадки VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSM и VSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSM | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.15% | -59.68% | +10.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.36% | -14.30% | +5.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.75% | -28.14% | -10.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.75% | -41.82% | +3.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.20% | -6.11% | -8.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.25% | -9.75% | +1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 3.32% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSM и VSMAX
Текущая волатильность для Dimensional Small Cap Equity Fund (DSM) составляет 4.49%, в то время как у Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что DSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSM | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 6.82% | -2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.37% | 12.61% | -5.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.89% | 21.80% | -9.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.37% | 20.74% | -8.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.45% | 21.54% | -8.09% |