Сравнение DSI с FLRG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG).
DSI и FLRG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DSI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI KLD 400 Social Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2006 г.. FLRG - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Multifactor Index. Фонд был запущен 15 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DSI и FLRG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSI и FLRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSI iShares MSCI KLD 400 Social ETF | -4.81% | 18.03% | 22.38% | 28.51% | -21.71% | 31.32% | 12.19% |
FLRG Fidelity U.S. Multifactor ETF | -1.85% | 13.92% | 23.36% | 18.31% | -10.98% | 29.36% | 9.53% |
Доходность по периодам
С начала года, DSI показывает доходность -4.81%, что значительно ниже, чем у FLRG с доходностью -1.85%.
DSI
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- -4.81%
- 6 месяцев
- -2.96%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 17.46%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 13.73%
FLRG
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- -1.85%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 13.05%
- 3 года*
- 15.93%
- 5 лет*
- 11.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSI и FLRG
DSI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FLRG в 0.29%.
Доходность на риск
DSI vs. FLRG — Ранг доходности на риск
DSI
FLRG
Сравнение DSI c FLRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSI | FLRG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.84 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.30 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.25 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | 5.68 | +0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSI | FLRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.84 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.78 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.92 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между DSI и FLRG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSI и FLRG
Дивидендная доходность DSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности FLRG в 1.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSI iShares MSCI KLD 400 Social ETF | 0.99% | 0.92% | 1.03% | 1.19% | 1.39% | 0.99% | 1.22% | 1.40% | 1.63% | 1.28% | 1.51% | 1.46% |
FLRG Fidelity U.S. Multifactor ETF | 1.49% | 1.42% | 1.42% | 1.39% | 1.62% | 1.36% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DSI и FLRG
Максимальная просадка DSI за все время составила -54.23%, что больше максимальной просадки FLRG в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSI и FLRG.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSI | FLRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.23% | -19.64% | -34.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -7.24% | -3.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.36% | -19.64% | -8.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.42% | -4.35% | -3.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.58% | -3.84% | -3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.35% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSI и FLRG
iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что DSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSI | FLRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 4.13% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.21% | 7.94% | +2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.77% | 15.63% | +3.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.87% | 15.21% | +2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.67% | 15.14% | +3.53% |