Сравнение DSHGX с SWEGX
DSHGX (DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio) and SWEGX (Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™) are both mutual funds - DSHGX is a Global Equities fund managed by Dimensional, while SWEGX is a Diversified Portfolio fund managed by Charles Schwab. Over the past 10 years, DSHGX returned 12.94%/yr vs 12.61%/yr for SWEGX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. DSHGX charges 0.31%/yr vs 0.39%/yr for SWEGX.
Доходность
Сравнение доходности DSHGX и SWEGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DSHGX показывает доходность 14.60%, что значительно выше, чем у SWEGX с доходностью 11.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DSHGX имеют среднегодовую доходность 12.94%, а акции SWEGX немного отстают с 12.61%.
DSHGX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 5.38%
- С начала года
- 14.60%
- 6 месяцев
- 15.82%
- 1 год
- 33.12%
- 3 года*
- 21.38%
- 5 лет*
- 12.23%
- 10 лет*
- 12.94%
SWEGX
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 2.95%
- С начала года
- 11.94%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 28.09%
- 3 года*
- 20.98%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 12.61%
Сравнение доходности по годам DSHGX и SWEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSHGX DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio | 14.60% | 21.42% | 15.89% | 20.19% | -12.91% | 21.69% | 11.96% | 25.05% | -11.70% | 20.69% |
SWEGX Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ | 11.94% | 20.82% | 13.86% | 25.13% | -16.24% | 22.68% | 11.13% | 25.55% | -9.53% | 19.84% |
Correlation
The correlation between DSHGX and SWEGX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г. | 0.96 |
The correlation between DSHGX and SWEGX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DSHGX vs. SWEGX — Ранг доходности на риск
DSHGX
SWEGX
Сравнение DSHGX c SWEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio (DSHGX) и Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSHGX | SWEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.43 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.83 | 3.18 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.67 | 13.80 | +2.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSHGX | SWEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.03 | 2.37 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.72 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.73 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.41 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок DSHGX и SWEGX
Максимальная просадка DSHGX за все время составила -36.15%, что меньше максимальной просадки SWEGX в -57.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSHGX и SWEGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DSHGX | SWEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.15% | -57.57% | +21.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -8.93% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.26% | -16.19% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.82% | -24.87% | +3.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.15% | -36.08% | -0.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.49% | -10.36% | +5.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 2.05% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSHGX и SWEGX
DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio (DSHGX) и Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) имеют волатильность 3.47% и 3.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DSHGX | SWEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 3.38% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.16% | 9.26% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.30% | 11.98% | -0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.58% | 15.87% | -1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.06% | 17.31% | -1.25% |
Сравнение комиссий DSHGX и SWEGX
DSHGX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии SWEGX в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSHGX и SWEGX
Дивидендная доходность DSHGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности SWEGX в 6.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSHGX DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio | 2.79% | 3.20% | 5.56% | 6.18% | 9.61% | 6.56% | 2.10% | 2.50% | 4.62% | 1.11% | 3.07% | 3.04% |
SWEGX Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ | 6.53% | 7.32% | 7.58% | 6.29% | 4.93% | 3.90% | 6.78% | 6.54% | 4.85% | 3.49% | 4.54% | 11.29% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, DSHGX and SWEGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DSHGX has higher volatility (3.47%) compared to SWEGX (3.38%). In terms of maximum drawdown, DSHGX dropped -36.15% vs SWEGX's -57.57%.
DSHGX currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DSHGX и SWEGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор