Сравнение DSHGX с IWY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio (DSHGX) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY).
DSHGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 13 нояб. 2011 г.. IWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Growth Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности DSHGX и IWY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSHGX и IWY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSHGX DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio | 0.68% | 21.42% | 15.89% | 20.19% | -12.91% | 21.69% | 11.96% | 25.05% | -11.70% | 20.69% |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | -9.30% | 18.19% | 34.89% | 46.49% | -29.91% | 31.05% | 39.01% | 36.20% | -0.72% | 31.69% |
Доходность по периодам
С начала года, DSHGX показывает доходность 0.68%, что значительно выше, чем у IWY с доходностью -9.30%. За последние 10 лет акции DSHGX уступали акциям IWY по среднегодовой доходности: 11.73% против 17.59% соответственно.
DSHGX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 4.21%
- 1 год
- 23.42%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- 11.73%
IWY
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -9.30%
- 6 месяцев
- -8.67%
- 1 год
- 18.58%
- 3 года*
- 22.41%
- 5 лет*
- 13.61%
- 10 лет*
- 17.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSHGX и IWY
DSHGX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии IWY в 0.20%.
Доходность на риск
DSHGX vs. IWY — Ранг доходности на риск
DSHGX
IWY
Сравнение DSHGX c IWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio (DSHGX) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSHGX | IWY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 0.84 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 1.35 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.19 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.17 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.11 | 3.89 | +4.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSHGX | IWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 0.84 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.64 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.84 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.87 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между DSHGX и IWY составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSHGX и IWY
Дивидендная доходность DSHGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности IWY в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSHGX DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio | 3.17% | 3.20% | 5.56% | 6.18% | 9.61% | 6.56% | 2.10% | 2.50% | 4.62% | 1.11% | 3.07% | 3.04% |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 0.39% | 0.36% | 0.42% | 0.68% | 0.88% | 0.50% | 0.71% | 1.06% | 1.32% | 1.26% | 1.51% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок DSHGX и IWY
Максимальная просадка DSHGX за все время составила -36.15%, что больше максимальной просадки IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSHGX и IWY.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSHGX | IWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.15% | -32.68% | -3.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -16.63% | +4.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.82% | -32.68% | +10.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.15% | -32.68% | -3.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.58% | -12.77% | +6.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.54% | -4.77% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 4.99% | -2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSHGX и IWY
Текущая волатильность для DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio (DSHGX) составляет 5.56%, в то время как у iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что DSHGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSHGX | IWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 6.70% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.71% | 12.40% | -3.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.80% | 22.29% | -6.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.54% | 21.49% | -6.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.05% | 20.92% | -4.87% |