PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DSHGX с IWY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DSHGX и IWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio (DSHGX) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DSHGX и IWY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DSHGX
DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio
0.68%21.42%15.89%20.19%-12.91%21.69%11.96%25.05%-11.70%20.69%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
-9.30%18.19%34.89%46.49%-29.91%31.05%39.01%36.20%-0.72%31.69%

Доходность по периодам

С начала года, DSHGX показывает доходность 0.68%, что значительно выше, чем у IWY с доходностью -9.30%. За последние 10 лет акции DSHGX уступали акциям IWY по среднегодовой доходности: 11.73% против 17.59% соответственно.


DSHGX

1 день
2.57%
1 месяц
-5.81%
С начала года
0.68%
6 месяцев
4.21%
1 год
23.42%
3 года*
17.10%
5 лет*
10.32%
10 лет*
11.73%

IWY

1 день
0.87%
1 месяц
-4.60%
С начала года
-9.30%
6 месяцев
-8.67%
1 год
18.58%
3 года*
22.41%
5 лет*
13.61%
10 лет*
17.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio

iShares Russell Top 200 Growth ETF

Сравнение комиссий DSHGX и IWY

DSHGX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии IWY в 0.20%.


Доходность на риск

DSHGX vs. IWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DSHGX
Ранг доходности на риск DSHGX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSHGX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSHGX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSHGX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSHGX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSHGX: 7474
Ранг коэф-та Мартина

IWY
Ранг доходности на риск IWY: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWY: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWY: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWY: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWY: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWY: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSHGX c IWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio (DSHGX) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DSHGXIWYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

0.84

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

1.35

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.19

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.17

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.11

3.89

+4.21

DSHGX vs. IWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSHGX на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа IWY равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSHGX и IWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DSHGXIWYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

0.84

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.64

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.84

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.87

-0.16

Корреляция

Корреляция между DSHGX и IWY составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DSHGX и IWY

Дивидендная доходность DSHGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности IWY в 0.39%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSHGX
DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio
3.17%3.20%5.56%6.18%9.61%6.56%2.10%2.50%4.62%1.11%3.07%3.04%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
0.39%0.36%0.42%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%

Просадки

Сравнение просадок DSHGX и IWY

Максимальная просадка DSHGX за все время составила -36.15%, что больше максимальной просадки IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSHGX и IWY.


Загрузка...

Показатели просадок


DSHGXIWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.15%

-32.68%

-3.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.98%

-16.63%

+4.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.82%

-32.68%

+10.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.15%

-32.68%

-3.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.58%

-12.77%

+6.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-4.77%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

4.99%

-2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности DSHGX и IWY

Текущая волатильность для DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio (DSHGX) составляет 5.56%, в то время как у iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что DSHGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DSHGXIWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

6.70%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.71%

12.40%

-3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.80%

22.29%

-6.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

21.49%

-6.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.05%

20.92%

-4.87%