PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSHGX с DFSVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DSHGX с DFSVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio (DSHGX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX).

DSHGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 13 нояб. 2011 г.. DFSVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности DSHGX и DFSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio (DSHGX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DSHGX и DFSVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DSHGX
DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio		0.68%21.42%15.89%20.19%-12.91%21.69%11.96%25.05%-11.70%20.69%
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I		6.83%8.37%9.58%19.02%-3.57%39.97%2.24%18.15%-15.13%6.82%

Доходность по периодам

С начала года, DSHGX показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью 6.83%. За последние 10 лет акции DSHGX превзошли акции DFSVX по среднегодовой доходности: 11.73% против 10.84% соответственно.

DSHGX

1 день
2.57%
1 месяц
-5.81%
С начала года
0.68%
6 месяцев
4.21%
1 год
23.42%
3 года*
17.10%
5 лет*
10.32%
10 лет*
11.73%

DFSVX

1 день
2.04%
1 месяц
-3.75%
С начала года
6.83%
6 месяцев
9.84%
1 год
25.75%
3 года*
14.75%
5 лет*
9.70%
10 лет*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio

DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I

Часто сравнивают с DSHGX:
DSHGX с XEQT.TODSHGX с BWBIXDSHGX с DFAWDSHGX с IWYDSHGX с DFIVXDSHGX с DFSTXDSHGX с MVGIX
Часто сравнивают с DFSVX:
DFSVX с AVUVDFSVX с DFSVDFSVX с DFFVXDFSVX с VOODFSVX с FISVXDFSVX с DFSCXDFSVX с FSMAX

Сравнение комиссий DSHGX и DFSVX

DSHGX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии DFSVX в 0.30%.

DSHGX
DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I

Доходность на риск

DSHGX vs. DFSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSHGX
Ранг доходности на риск DSHGX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSHGX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSHGX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSHGX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSHGX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSHGX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
DFSVX
Ранг доходности на риск DFSVX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSVX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSVX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSVX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSVX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSVX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSHGX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio (DSHGX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSHGXDFSVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

1.13

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

1.67

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.23

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.56

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.11

5.75

+2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSHGX vs. DFSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSHGX на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа DFSVX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSHGX и DFSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSHGXDFSVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.13

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.45

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.45

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.51

+0.19

Корреляция

Корреляция между DSHGX и DFSVX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSHGX и DFSVX

Дивидендная доходность DSHGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности DFSVX в 1.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSHGX
DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio		3.17%3.20%5.56%6.18%9.61%6.56%2.10%2.50%4.62%1.11%3.07%3.04%
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I		1.63%1.69%1.47%3.67%6.77%10.40%1.96%2.83%7.54%5.18%4.18%5.29%

Просадки

Сравнение просадок DSHGX и DFSVX

Максимальная просадка DSHGX за все время составила -36.15%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSHGX и DFSVX.

Загрузка...

Показатели просадок

DSHGXDFSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.15%

-66.70%

+30.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.98%

-15.11%

+3.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.82%

-27.69%

+5.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.15%

-52.12%

+15.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.58%

-5.89%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-9.51%

+4.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

4.09%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности DSHGX и DFSVX

DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio (DSHGX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) имеют волатильность 5.56% и 5.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DSHGXDFSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

5.46%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.71%

12.88%

-4.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.80%

23.35%

-7.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

21.68%

-7.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.05%

23.92%

-7.87%