Сравнение DSHGX с DFFVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio (DSHGX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX).
DSHGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 13 нояб. 2011 г.. DFFVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DSHGX и DFFVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSHGX и DFFVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSHGX DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio | 0.68% | 21.42% | 15.89% | 20.19% | -12.91% | 21.69% | 11.96% | 25.05% | -11.70% | 20.69% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 5.44% | 9.53% | 9.34% | 19.37% | -4.66% | 31.53% | 3.78% | 21.51% | -15.79% | 9.20% |
Доходность по периодам
С начала года, DSHGX показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у DFFVX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции DSHGX превзошли акции DFFVX по среднегодовой доходности: 11.73% против 10.46% соответственно.
DSHGX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 4.21%
- 1 год
- 23.42%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- 11.73%
DFFVX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSHGX и DFFVX
DSHGX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии DFFVX в 0.29%.
Доходность на риск
DSHGX vs. DFFVX — Ранг доходности на риск
DSHGX
DFFVX
Сравнение DSHGX c DFFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio (DSHGX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSHGX | DFFVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 1.08 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 1.62 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.22 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.66 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.11 | 6.14 | +1.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSHGX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 1.08 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.38 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.44 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.46 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между DSHGX и DFFVX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSHGX и DFFVX
Дивидендная доходность DSHGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности DFFVX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSHGX DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio | 3.17% | 3.20% | 5.56% | 6.18% | 9.61% | 6.56% | 2.10% | 2.50% | 4.62% | 1.11% | 3.07% | 3.04% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 1.63% | 1.69% | 1.40% | 2.26% | 5.17% | 2.74% | 1.52% | 3.82% | 5.95% | 5.16% | 3.95% | 5.84% |
Просадки
Сравнение просадок DSHGX и DFFVX
Максимальная просадка DSHGX за все время составила -36.15%, что меньше максимальной просадки DFFVX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSHGX и DFFVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSHGX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.15% | -64.21% | +28.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -14.71% | +2.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.82% | -26.09% | +4.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.15% | -50.75% | +14.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.58% | -6.13% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.54% | -9.76% | +5.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 3.98% | -1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSHGX и DFFVX
DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio (DSHGX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) имеют волатильность 5.56% и 5.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSHGX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 5.40% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.71% | 12.36% | -3.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.80% | 22.64% | -6.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.54% | 21.71% | -7.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.05% | 23.68% | -7.63% |