PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSGX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DSGX с BRK-B

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DSGX (The Descartes Systems Group Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. DSGX operates in Software - Application (Technology), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, DSGX returned 13.57%/yr vs 13.48%/yr for BRK-B. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DSGX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Descartes Systems Group Inc. (DSGX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSGX показывает доходность -22.69%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -1.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DSGX имеют среднегодовую доходность 13.57%, а акции BRK-B немного отстают с 13.48%.

DSGX

1 день
0.09%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-22.69%
6 месяцев
-23.90%
1 год
-34.48%
3 года*
-3.96%
5 лет*
-0.00%
10 лет*
13.57%

BRK-B

1 день
0.41%
1 месяц
1.73%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
-1.30%
1 год
0.27%
3 года*
13.86%
5 лет*
12.19%
10 лет*
13.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSGX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DSGX
The Descartes Systems Group Inc.		-22.69%-22.83%35.14%20.69%-15.76%41.38%36.89%61.45%-6.83%32.71%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-1.56%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between DSGX and BRK-B is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 1999 г.

0.18

The correlation between DSGX and BRK-B shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DSGX:

$5.92B

BRK-B:

$1.07T

EPS

DSGX:

$2.02

BRK-B:

$33.62

Коэффициент P/E

DSGX:

33.56

BRK-B:

14.72

Коэффициент PEG

DSGX:

1.90

BRK-B:

0.57

Коэффициент P/S

DSGX:

7.84

BRK-B:

2.84

Коэффициент P/B

DSGX:

3.63

BRK-B:

1.47

Общая выручка (12 мес.)

DSGX:

$757.13M

BRK-B:

$375.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

DSGX:

$526.49M

BRK-B:

$94.36B

EBITDA (12 мес.)

DSGX:

$324.67M

BRK-B:

$71.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Descartes Systems Group Inc.

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с DSGX:
DSGX с MANHDSGX с WTC.AXDSGX с VOODSGX с SPYDSGX с QQQDSGX с ERIEDSGX с KKR
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

DSGX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSGX
Ранг доходности на риск DSGX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSGX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSGX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSGX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSGX: 99
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSGX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Descartes Systems Group Inc. (DSGX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DSGXBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.93
0.02

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.38
0.12

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.02

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

0.03

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.40

0.06

-1.46

DSGX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSGX на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSGX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DSGX и BRK-B

Максимальная просадка DSGX за все время составила -98.95%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSGX и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSGXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.95%

-53.86%

-45.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.72%

-9.42%

-32.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.72%

-14.95%

-33.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.72%

-26.58%

-22.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.72%

-29.57%

-19.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.68%

-8.33%

-36.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.19%

-11.07%

-58.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.59%

4.58%

+20.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DSGX и BRK-B

The Descartes Systems Group Inc. (DSGX) имеет более высокую волатильность в 13.59% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что DSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSGXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.59%

3.55%

+10.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.98%

10.49%

+18.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.46%

14.38%

+23.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.58%

17.10%

+13.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.54%

19.39%

+10.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSGX и BRK-B

Ни DSGX, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DSGX и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Descartes Systems Group Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
195.25M
93.68B
(DSGX) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DSGX и BRK-B

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Descartes Systems Group Inc. и Berkshire Hathaway Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
68.6%
28.8%
Активы портфеля
DSGX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Descartes Systems Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 134.03M при выручке в 195.25M, что соответствует валовой рентабельности в 68.6%.

BRK-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.

DSGX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Descartes Systems Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 65.05M при выручке в 195.25M, что соответствует операционной рентабельности 33.3%.

BRK-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

DSGX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Descartes Systems Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 48.88M при выручке в 195.25M, что соответствует чистой рентабельности 25.0%.

BRK-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

Часто задаваемые вопросы

DSGX and BRK-B have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DSGX has higher volatility (13.59%) compared to BRK-B (3.55%). In terms of maximum drawdown, DSGX dropped -98.95% vs BRK-B's -53.86%.

BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSGX и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор