PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSFIX с BIMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DSFIX с BIMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Social Fixed Income Portfolio (DSFIX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX).

DSFIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 апр. 2016 г.. BIMSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности DSFIX и BIMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Social Fixed Income Portfolio (DSFIX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DSFIX и BIMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DSFIX
DFA Social Fixed Income Portfolio		-0.12%6.80%1.81%7.18%-13.07%-2.19%9.26%9.83%-0.32%3.24%
BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund		-0.14%6.76%3.21%5.53%-8.88%-1.68%7.16%6.83%0.30%2.53%

Доходность по периодам

С начала года, DSFIX показывает доходность -0.12%, что значительно выше, чем у BIMSX с доходностью -0.14%.

DSFIX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.44%
1 год
3.96%
3 года*
4.10%
5 лет*
0.48%
10 лет*
—

BIMSX

1 день
0.18%
1 месяц
-0.95%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.07%
3 года*
4.31%
5 лет*
1.16%
10 лет*
2.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Social Fixed Income Portfolio

Baird Intermediate Bond Fund

Часто сравнивают с DSFIX:
DSFIX с JLGMXDSFIX с FSMOXDSFIX с LSSAXDSFIX с QDIBXDSFIX с DUTMXDSFIX с MCDWXDSFIX с DFSTX
Часто сравнивают с BIMSX:
BIMSX с BAGSXBIMSX с BCOSXBIMSX с VCITBIMSX с BIMIXBIMSX с FBNDBIMSX с PIMIXBIMSX с WOBDX

Сравнение комиссий DSFIX и BIMSX

DSFIX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии BIMSX в 0.55%.

BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund
DSFIX
DFA Social Fixed Income Portfolio

Доходность на риск

DSFIX vs. BIMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSFIX
Ранг доходности на риск DSFIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSFIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSFIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSFIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSFIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSFIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
BIMSX
Ранг доходности на риск BIMSX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIMSX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIMSX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIMSX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIMSX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIMSX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSFIX c BIMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Social Fixed Income Portfolio (DSFIX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSFIXBIMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.50

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

2.23

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.29

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

2.33

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.39

8.69

-3.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSFIX vs. BIMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSFIX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа BIMSX равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSFIX и BIMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSFIXBIMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.50

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.30

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.09

-0.65

Корреляция

Корреляция между DSFIX и BIMSX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSFIX и BIMSX

Дивидендная доходность DSFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности BIMSX в 3.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSFIX
DFA Social Fixed Income Portfolio		4.02%3.61%3.95%3.28%2.54%2.70%2.22%2.58%2.56%1.87%0.00%0.00%
BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund		3.56%3.50%3.44%2.81%1.81%1.90%3.08%2.16%2.14%1.98%1.89%2.21%

Просадки

Сравнение просадок DSFIX и BIMSX

Максимальная просадка DSFIX за все время составила -18.94%, что больше максимальной просадки BIMSX в -13.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSFIX и BIMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

DSFIXBIMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.94%

-13.07%

-5.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.66%

-1.87%

-0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.87%

-13.00%

-5.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-1.30%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-1.59%

-3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

0.50%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности DSFIX и BIMSX

DFA Social Fixed Income Portfolio (DSFIX) имеет более высокую волатильность в 1.59% по сравнению с Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что DSFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DSFIXBIMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

1.03%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.59%

1.67%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.39%

2.80%

+1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.77%

3.86%

+1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.97%

3.24%

+1.73%