PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSEP с UGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSEP с UGA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DSEP (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - DSEP is a Options Trading fund tracking the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect September Series Index, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. Over the past 5 years, DSEP returned 8.02%/yr vs 25.10%/yr for UGA. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. DSEP charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for UGA.

Доходность

Сравнение доходности DSEP и UGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September (DSEP) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSEP показывает доходность 5.26%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 75.49%.

DSEP

1 день
-0.19%
1 месяц
1.98%
С начала года
5.26%
6 месяцев
5.65%
1 год
14.32%
3 года*
12.47%
5 лет*
8.02%
10 лет*
—

UGA

1 день
-0.19%
1 месяц
-12.35%
С начала года
75.49%
6 месяцев
64.35%
1 год
80.94%
3 года*
22.21%
5 лет*
25.10%
10 лет*
14.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSEP и UGA

2026 (YTD)202520242023202220212020
DSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September		5.26%10.75%11.29%18.87%-7.45%6.42%4.91%
UGA
United States Gasoline Fund LP		75.49%-2.00%3.77%1.27%46.34%68.49%23.28%

Correlation

The correlation between DSEP and UGA is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2020 г.

0.06

The correlation between DSEP and UGA shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September

United States Gasoline Fund LP

Часто сравнивают с DSEP:
DSEP с MSDDDSEP с AMDYDSEP с JANPDSEP с APRDDSEP с AMZYDSEP с APRWDSEP с JULQ
Часто сравнивают с UGA:
UGA с URAUGA с FCGUGA с QQQUGA с VOOUGA с USOUGA с SPYUGA с FNGS

Доходность на риск

DSEP vs. UGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSEP
Ранг доходности на риск DSEP: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSEP: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSEP: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSEP: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSEP: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSEP: 8080
Ранг коэф-та Мартина
UGA
Ранг доходности на риск UGA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSEP c UGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September (DSEP) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSEPUGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.32

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
2.75

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.37

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

5.47

-2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.66

13.25

+2.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSEP vs. UGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSEP на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UGA равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSEP и UGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSEPUGAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

2.32

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.73

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.12

+1.02

Просадки

Сравнение просадок DSEP и UGA

Максимальная просадка DSEP за все время составила -11.78%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSEP и UGA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSEPUGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.78%

-86.59%

+74.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.54%

-14.88%

+10.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.93%

-26.68%

+16.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.78%

-38.11%

+26.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-12.35%

+12.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.85%

-36.76%

+34.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

6.13%

-5.21%

Волатильность

Сравнение волатильности DSEP и UGA

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September (DSEP) составляет 0.93%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 11.66%. Это указывает на то, что DSEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSEPUGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.93%

11.66%

-10.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.55%

30.41%

-25.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.88%

35.14%

-29.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.74%

34.38%

-26.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.47%

37.27%

-29.80%

Сравнение комиссий DSEP и UGA

DSEP берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSEP и UGA

Ни DSEP, ни UGA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DSEP and UGA have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGA has higher volatility (11.66%) compared to DSEP (0.93%). In terms of maximum drawdown, DSEP dropped -11.78% vs UGA's -86.59%.

On 5-year performance, UGA leads with 25.10% vs 8.02% for DSEP. On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DSEP has been the lower-risk option at 0.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UGA has performed better with a 25.10% return vs 8.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for DSEP.

DSEP and UGA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

DSEP is categorized as Options Trading, while UGA is Oil & Gas. DSEP tracks Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect September Series Index, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: FT Vest and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.85% for DSEP and 0.75% for UGA.

DSEP currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSEP и UGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор