Сравнение DSEP с ISWN
DSEP (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September) and ISWN (Amplify BlackSwan ISWN ETF) are both Options Trading funds - DSEP tracks the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect September Series Index while ISWN tracks the S-Network International BlackSwan. Both are passively managed. Over the past 5 years, DSEP returned 8.02%/yr vs -0.37%/yr for ISWN. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DSEP charges 0.85%/yr vs 0.49%/yr for ISWN.
Доходность
Сравнение доходности DSEP и ISWN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DSEP показывает доходность 5.26%, что значительно выше, чем у ISWN с доходностью 4.28%.
DSEP
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- 5.65%
- 1 год
- 14.32%
- 3 года*
- 12.47%
- 5 лет*
- 8.02%
- 10 лет*
- —
ISWN
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 2.01%
- С начала года
- 4.28%
- 6 месяцев
- 4.94%
- 1 год
- 13.27%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- -0.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DSEP и ISWN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DSEP FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September | 5.26% | 10.75% | 11.29% | 18.87% | -7.45% | 6.01% |
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 4.28% | 23.23% | -3.96% | 8.19% | -24.93% | 0.44% |
Correlation
The correlation between DSEP and ISWN is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2021 г. | 0.52 |
The correlation between DSEP and ISWN shifts across timeframes, from 0.52 (5 years) to 0.65 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DSEP vs. ISWN — Ранг доходности на риск
DSEP
ISWN
Сравнение DSEP c ISWN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September (DSEP) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSEP | ISWN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.20 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 1.38 | +1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.66 | 4.67 | +10.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSEP | ISWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | 1.09 | +1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | -0.03 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 0.01 | +1.13 |
Просадки
Сравнение просадок DSEP и ISWN
Максимальная просадка DSEP за все время составила -11.78%, что меньше максимальной просадки ISWN в -32.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSEP и ISWN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DSEP | ISWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.78% | -32.35% | +20.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.54% | -9.63% | +5.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.93% | -13.77% | +3.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.78% | -32.35% | +20.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -4.03% | +3.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.85% | -16.17% | +14.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 2.85% | -1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSEP и ISWN
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September (DSEP) составляет 0.93%, в то время как у Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что DSEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DSEP | ISWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.93% | 4.67% | -3.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.55% | 10.10% | -5.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.88% | 12.20% | -6.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.74% | 11.67% | -3.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.47% | 11.57% | -4.10% |
Сравнение комиссий DSEP и ISWN
DSEP берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ISWN в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSEP и ISWN
DSEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DSEP FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 2.82% | 2.89% | 3.27% | 2.91% | 2.00% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
DSEP and ISWN have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISWN has higher volatility (4.67%) compared to DSEP (0.93%). In terms of maximum drawdown, DSEP dropped -11.78% vs ISWN's -32.35%.
On 5-year performance, DSEP leads with 8.02% vs -0.37% for ISWN. On fees, ISWN is cheaper at 0.49% per year. On volatility, DSEP has been the lower-risk option at 0.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DSEP has performed better with a 8.02% return vs -0.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISWN is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.85% for DSEP.
ISWN has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 0.00% for DSEP.
DSEP tracks Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect September Series Index, while ISWN tracks S-Network International BlackSwan. They also come from different issuers: FT Vest and Amplify. Their fees differ too: 0.85% for DSEP and 0.49% for ISWN.
DSEP currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DSEP и ISWN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор