PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSEP с FOCT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSEP с FOCT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DSEP (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September) and FOCT (FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October) are both exchange-traded funds - DSEP is a Options Trading fund tracking the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect September Series Index, while FOCT is a Defined Outcome fund actively managed by FT Vest. DSEP is passively managed, while FOCT is actively managed. Over the past 5 years, DSEP returned 8.02%/yr vs 9.14%/yr for FOCT. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.85% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DSEP и FOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September (DSEP) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSEP показывает доходность 5.26%, что значительно ниже, чем у FOCT с доходностью 6.65%.

DSEP

1 день
-0.19%
1 месяц
1.98%
С начала года
5.26%
6 месяцев
5.65%
1 год
14.32%
3 года*
12.47%
5 лет*
8.02%
10 лет*
—

FOCT

1 день
-0.23%
1 месяц
2.64%
С начала года
6.65%
6 месяцев
7.15%
1 год
20.11%
3 года*
12.77%
5 лет*
9.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSEP и FOCT

2026 (YTD)202520242023202220212020
DSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September		5.26%10.75%11.29%18.87%-7.45%6.42%3.38%
FOCT
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October		6.65%14.92%9.62%17.81%-7.59%13.13%6.38%

Correlation

The correlation between DSEP and FOCT is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2020 г.

0.93

The correlation between DSEP and FOCT has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October

Часто сравнивают с DSEP:
DSEP с MSDDDSEP с AMDYDSEP с JANPDSEP с APRDDSEP с AMZYDSEP с APRWDSEP с JULQ
Часто сравнивают с FOCT:
FOCT с VYMFOCT с FMARFOCT с HDMVFOCT с ACWVFOCT с SPTSFOCT с SPXCFOCT с VOOG

Доходность на риск

DSEP vs. FOCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSEP
Ранг доходности на риск DSEP: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSEP: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSEP: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSEP: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSEP: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSEP: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FOCT
Ранг доходности на риск FOCT: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCT: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCT: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCT: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCT: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCT: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSEP c FOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September (DSEP) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSEPFOCTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.53

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
3.64

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.49

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

3.52

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.66

17.32

-1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSEP vs. FOCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSEP на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FOCT равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSEP и FOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSEPFOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

2.53

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.83

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.98

+0.17

Просадки

Сравнение просадок DSEP и FOCT

Максимальная просадка DSEP за все время составила -11.78%, что меньше максимальной просадки FOCT в -14.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSEP и FOCT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSEPFOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.78%

-14.07%

+2.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.54%

-5.74%

+1.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.93%

-13.06%

+3.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.78%

-14.07%

+2.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.23%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.85%

-2.25%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

1.16%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности DSEP и FOCT

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September (DSEP) составляет 0.93%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) волатильность равна 1.22%. Это указывает на то, что DSEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSEPFOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.93%

1.22%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.55%

5.94%

-1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.88%

7.99%

-2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.74%

11.07%

-3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.47%

10.89%

-3.42%

Сравнение комиссий DSEP и FOCT

И DSEP, и FOCT имеют комиссию равную 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSEP и FOCT

Ни DSEP, ни FOCT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, DSEP and FOCT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FOCT has higher volatility (1.22%) compared to DSEP (0.93%). In terms of maximum drawdown, DSEP dropped -11.78% vs FOCT's -14.07%.

On 5-year performance, FOCT leads with 9.14% vs 8.02% for DSEP. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, DSEP has been the lower-risk option at 0.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FOCT has performed better with a 9.14% return vs 8.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DSEP and FOCT have the same expense ratio: 0.85% per year.

DSEP and FOCT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

DSEP is categorized as Options Trading, while FOCT is Defined Outcome.

FOCT currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSEP и FOCT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор