Сравнение DSEP с AMZP
DSEP (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September) and AMZP (Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF) are both Options Trading funds. DSEP is passively managed, while AMZP is actively managed. Over the past year, DSEP returned 14.32% vs 20.81% for AMZP. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DSEP charges 0.85%/yr vs 0.99%/yr for AMZP.
Доходность
Сравнение доходности DSEP и AMZP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DSEP показывает доходность 5.26%, а AMZP немного выше – 5.27%.
DSEP
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- 5.65%
- 1 год
- 14.32%
- 3 года*
- 12.47%
- 5 лет*
- 8.02%
- 10 лет*
- —
AMZP
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -8.93%
- С начала года
- 5.27%
- 6 месяцев
- 5.85%
- 1 год
- 20.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DSEP и AMZP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DSEP FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September | 5.26% | 10.75% | 11.29% | 5.76% |
AMZP Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF | 5.27% | 9.56% | 37.42% | 7.73% |
Correlation
The correlation between DSEP and AMZP is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2023 г. | 0.63 |
The correlation between DSEP and AMZP has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DSEP vs. AMZP — Ранг доходности на риск
DSEP
AMZP
Сравнение DSEP c AMZP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September (DSEP) и Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSEP | AMZP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.14 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 0.88 | +2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.66 | 2.27 | +13.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSEP | AMZP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | 0.72 | +1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 0.87 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок DSEP и AMZP
Максимальная просадка DSEP за все время составила -11.78%, что меньше максимальной просадки AMZP в -27.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSEP и AMZP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DSEP | AMZP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.78% | -27.36% | +15.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.54% | -23.64% | +19.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.93% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -10.17% | +9.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.85% | -6.02% | +4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 9.17% | -8.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSEP и AMZP
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September (DSEP) составляет 0.93%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что DSEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DSEP | AMZP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.93% | 8.28% | -7.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.55% | 22.18% | -17.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.88% | 29.12% | -23.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.74% | 26.85% | -19.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.47% | 26.85% | -19.38% |
Сравнение комиссий DSEP и AMZP
DSEP берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии AMZP в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSEP и AMZP
DSEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMZP за последние двенадцать месяцев составляет около 19.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMZP Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF | 19.53% | 22.04% | 15.15% | 2.45% |
DSEP FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DSEP and AMZP have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZP has higher volatility (8.28%) compared to DSEP (0.93%). In terms of maximum drawdown, DSEP dropped -11.78% vs AMZP's -27.36%.
On 1-year performance, AMZP leads with 20.81% vs 14.32% for DSEP. On fees, DSEP is cheaper at 0.85% per year. On volatility, DSEP has been the lower-risk option at 0.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMZP has performed better with a 20.81% return vs 14.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DSEP is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.99% for AMZP.
AMZP has the higher dividend yield at 19.53%, compared with 0.00% for DSEP.
They also come from different issuers: FT Vest and Kurv. Their fees differ too: 0.85% for DSEP and 0.99% for AMZP.
DSEP currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DSEP и AMZP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор