PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSEFX с IVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DSEFX с IVV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Domini Impact Equity Fund (DSEFX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

DSEFX управляется Domini. Фонд был запущен 3 июн. 1991 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности DSEFX и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Domini Impact Equity Fund (DSEFX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DSEFX и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DSEFX
Domini Impact Equity Fund		-8.68%11.51%21.68%28.43%-25.70%21.44%30.06%31.66%-9.25%15.44%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		-4.38%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Доходность по периодам

С начала года, DSEFX показывает доходность -8.68%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью -4.38%. За последние 10 лет акции DSEFX уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 10.88% против 14.02% соответственно.

DSEFX

1 день
-0.32%
1 месяц
-8.51%
С начала года
-8.68%
6 месяцев
-6.38%
1 год
8.86%
3 года*
12.96%
5 лет*
7.08%
10 лет*
10.88%

IVV

1 день
2.88%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-4.38%
6 месяцев
-1.80%
1 год
17.69%
3 года*
18.29%
5 лет*
11.76%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Domini Impact Equity Fund

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с DSEFX:
DSEFX с PAXWXDSEFX с USSGDSEFX с TBCUXDSEFX с ARESDSEFX с FITLXDSEFX с ARCCDSEFX с SPY
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с CSPX.LIVV с IOO

Сравнение комиссий DSEFX и IVV

DSEFX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

DSEFX
Domini Impact Equity Fund
IVV
iShares Core S&P 500 ETF

Доходность на риск

DSEFX vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSEFX
Ранг доходности на риск DSEFX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSEFX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSEFX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSEFX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSEFX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSEFX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSEFX c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Domini Impact Equity Fund (DSEFX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSEFXIVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.97

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

1.49

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.60

1.53

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.63

7.32

-4.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSEFX vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSEFX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа IVV равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSEFX и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSEFXIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.97

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.70

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.78

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.42

+0.04

Корреляция

Корреляция между DSEFX и IVV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSEFX и IVV

Дивидендная доходность DSEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.24%, что больше доходности IVV в 1.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSEFX
Domini Impact Equity Fund		12.24%11.18%5.18%1.01%1.83%6.00%2.29%2.42%14.44%5.31%2.67%6.44%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.23%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Просадки

Сравнение просадок DSEFX и IVV

Максимальная просадка DSEFX за все время составила -57.66%, примерно равная максимальной просадке IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSEFX и IVV.

Загрузка...

Показатели просадок

DSEFXIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.66%

-55.25%

-2.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.98%

-12.06%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.86%

-24.53%

-6.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.09%

-33.90%

+2.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.49%

-6.26%

-4.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.96%

-10.85%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.53%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности DSEFX и IVV

Текущая волатильность для Domini Impact Equity Fund (DSEFX) составляет 4.40%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что DSEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DSEFXIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

5.30%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.07%

9.45%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.72%

18.31%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.00%

16.89%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.60%

18.04%

+0.56%