PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSEFX с GQEPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DSEFX с GQEPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Domini Impact Equity Fund (DSEFX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX).

DSEFX управляется Domini. Фонд был запущен 3 июн. 1991 г.. GQEPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности DSEFX и GQEPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Domini Impact Equity Fund (DSEFX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DSEFX и GQEPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DSEFX
Domini Impact Equity Fund		-5.87%11.51%21.68%28.43%-25.70%21.44%30.06%31.66%-13.03%
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares		9.54%-4.52%28.99%17.39%-2.81%19.90%23.65%27.21%-7.67%

Доходность по периодам

С начала года, DSEFX показывает доходность -5.87%, что значительно ниже, чем у GQEPX с доходностью 9.54%.

DSEFX

1 день
3.08%
1 месяц
-5.69%
С начала года
-5.87%
6 месяцев
-3.90%
1 год
11.90%
3 года*
14.11%
5 лет*
7.43%
10 лет*
11.22%

GQEPX

1 день
-0.23%
1 месяц
-1.88%
С начала года
9.54%
6 месяцев
8.01%
1 год
5.34%
3 года*
17.73%
5 лет*
12.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Domini Impact Equity Fund

GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares

Часто сравнивают с DSEFX:
DSEFX с PAXWXDSEFX с USSGDSEFX с TBCUXDSEFX с ARESDSEFX с FITLXDSEFX с ARCCDSEFX с SPY
Часто сравнивают с GQEPX:
GQEPX с EBSIXGQEPX с VOOGQEPX с MRFOXGQEPX с SWPPXGQEPX с GQETXGQEPX с VXUSGQEPX с JEPQ

Сравнение комиссий DSEFX и GQEPX

DSEFX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии GQEPX в 0.59%.

DSEFX
Domini Impact Equity Fund
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares

Доходность на риск

DSEFX vs. GQEPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSEFX
Ранг доходности на риск DSEFX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSEFX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSEFX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSEFX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSEFX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSEFX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
GQEPX
Ранг доходности на риск GQEPX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEPX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEPX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEPX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEPX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEPX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSEFX c GQEPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Domini Impact Equity Fund (DSEFX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSEFXGQEPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

0.43

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

0.66

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.09

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

0.74

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.58

1.86

+2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSEFX vs. GQEPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSEFX на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа GQEPX равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSEFX и GQEPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSEFXGQEPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.43

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.78

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.75

-0.28

Корреляция

Корреляция между DSEFX и GQEPX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSEFX и GQEPX

Дивидендная доходность DSEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.88%, что больше доходности GQEPX в 6.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSEFX
Domini Impact Equity Fund		11.88%11.18%5.18%1.01%1.83%6.00%2.29%2.42%14.44%5.31%2.67%6.44%
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares		6.37%6.98%5.30%0.44%4.46%1.49%0.61%0.63%0.09%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DSEFX и GQEPX

Максимальная просадка DSEFX за все время составила -57.66%, что больше максимальной просадки GQEPX в -28.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSEFX и GQEPX.

Загрузка...

Показатели просадок

DSEFXGQEPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.66%

-28.45%

-29.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.98%

-8.34%

-3.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.86%

-20.49%

-10.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.73%

-6.50%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.96%

-5.75%

-5.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

3.49%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности DSEFX и GQEPX

Domini Impact Equity Fund (DSEFX) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что DSEFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DSEFXGQEPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

2.77%

+2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

7.29%

+2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.94%

12.41%

+5.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.05%

15.87%

+2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.62%

18.85%

-0.23%