PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSEFX с EFCNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DSEFX с EFCNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Domini Impact Equity Fund (DSEFX) и Emerald Insights Fund (EFCNX).

DSEFX управляется Domini. Фонд был запущен 3 июн. 1991 г.. EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности DSEFX и EFCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Domini Impact Equity Fund (DSEFX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DSEFX и EFCNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DSEFX
Domini Impact Equity Fund		-5.87%11.51%21.68%28.43%-25.70%21.44%30.06%31.66%-9.25%15.44%
EFCNX
Emerald Insights Fund		0.00%28.71%25.88%40.82%-31.09%22.95%49.60%36.32%-9.88%22.52%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции DSEFX уступали акциям EFCNX по среднегодовой доходности: 11.22% против 16.72% соответственно.

DSEFX

1 день
3.08%
1 месяц
-5.69%
С начала года
-5.87%
6 месяцев
-3.90%
1 год
11.90%
3 года*
14.11%
5 лет*
7.43%
10 лет*
11.22%

EFCNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
45.34%
3 года*
25.53%
5 лет*
11.21%
10 лет*
16.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Domini Impact Equity Fund

Emerald Insights Fund

Часто сравнивают с DSEFX:
DSEFX с PAXWXDSEFX с USSGDSEFX с TBCUXDSEFX с ARESDSEFX с FITLXDSEFX с ARCCDSEFX с SPY
Часто сравнивают с EFCNX:
EFCNX с HSPGXEFCNX с FGROXEFCNX с HSSAXEFCNX с AMRGXEFCNX с VTMGXEFCNX с VIGIXEFCNX с BPTRX

Сравнение комиссий DSEFX и EFCNX

DSEFX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии EFCNX в 1.40%.

EFCNX
Emerald Insights Fund
DSEFX
Domini Impact Equity Fund

Доходность на риск

DSEFX vs. EFCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSEFX
Ранг доходности на риск DSEFX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSEFX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSEFX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSEFX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSEFX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSEFX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
EFCNX
Ранг доходности на риск EFCNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFCNX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSEFX c EFCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Domini Impact Equity Fund (DSEFX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSEFXEFCNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

2.43

-1.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

3.41

-2.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.84

-0.69

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

0.87

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.58

3.10

+1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSEFX vs. EFCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSEFX на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа EFCNX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSEFX и EFCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSEFXEFCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

2.43

-1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.50

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.74

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.63

-0.16

Корреляция

Корреляция между DSEFX и EFCNX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSEFX и EFCNX

Дивидендная доходность DSEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.88%, что больше доходности EFCNX в 8.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSEFX
Domini Impact Equity Fund		11.88%11.18%5.18%1.01%1.83%6.00%2.29%2.42%14.44%5.31%2.67%6.44%
EFCNX
Emerald Insights Fund		8.50%8.50%1.27%0.00%5.41%15.80%9.41%0.04%27.51%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DSEFX и EFCNX

Максимальная просадка DSEFX за все время составила -57.66%, что больше максимальной просадки EFCNX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSEFX и EFCNX.

Загрузка...

Показатели просадок

DSEFXEFCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.66%

-38.34%

-19.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.98%

-14.32%

+2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.86%

-38.34%

+7.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.09%

-38.34%

+7.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.73%

0.00%

-7.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.96%

-8.74%

-2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

7.45%

-4.68%

Волатильность

Сравнение волатильности DSEFX и EFCNX

Domini Impact Equity Fund (DSEFX) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с Emerald Insights Fund (EFCNX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что DSEFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DSEFXEFCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

0.00%

+5.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

5.20%

+4.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.94%

22.14%

-4.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.05%

23.15%

-5.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.62%

22.85%

-4.23%