Сравнение DSEEX с VPMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Shiller Enhanced CAPE (DSEEX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).
DSEEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 31 окт. 2013 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности DSEEX и VPMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSEEX и VPMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSEEX DoubleLine Shiller Enhanced CAPE | -5.30% | 9.49% | 12.84% | 27.03% | -23.24% | 24.91% | 16.27% | 37.28% | -3.99% | 21.61% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | -2.75% | 54.11% | 13.30% | 28.25% | -15.16% | 21.72% | 17.23% | 27.88% | -1.93% | 28.28% |
Доходность по периодам
С начала года, DSEEX показывает доходность -5.30%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции DSEEX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 11.79% против 16.91% соответственно.
DSEEX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- -5.30%
- 6 месяцев
- -5.08%
- 1 год
- 1.67%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 5.79%
- 10 лет*
- 11.79%
VPMAX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- 24.32%
- 1 год
- 51.98%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- 16.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSEEX и VPMAX
DSEEX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.
Доходность на риск
DSEEX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск
DSEEX
VPMAX
Сравнение DSEEX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Shiller Enhanced CAPE (DSEEX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSEEX | VPMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 1.78 | -1.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.31 | 3.30 | -2.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.48 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 3.76 | -3.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.06 | 16.16 | -15.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSEEX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 1.78 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.75 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.84 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.62 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между DSEEX и VPMAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSEEX и VPMAX
Дивидендная доходность DSEEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSEEX DoubleLine Shiller Enhanced CAPE | 4.77% | 4.93% | 4.92% | 4.59% | 16.41% | 28.54% | 1.73% | 7.57% | 15.27% | 9.09% | 4.09% | 4.43% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 32.75% | 31.85% | 6.71% | 7.24% | 9.94% | 10.18% | 9.82% | 7.23% | 8.43% | 4.52% | 5.13% | 5.99% |
Просадки
Сравнение просадок DSEEX и VPMAX
Максимальная просадка DSEEX за все время составила -41.66%, что меньше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSEEX и VPMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSEEX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.66% | -48.32% | +6.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.96% | -13.75% | +2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.66% | -25.21% | -16.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.66% | -32.65% | -9.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.48% | -8.80% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.54% | -6.61% | -1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 3.20% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSEEX и VPMAX
Текущая волатильность для DoubleLine Shiller Enhanced CAPE (DSEEX) составляет 5.00%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что DSEEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSEEX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 6.72% | -1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.00% | 22.09% | -14.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.29% | 28.98% | -13.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.84% | 20.17% | +2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.69% | 20.11% | +1.58% |