Сравнение DSEEX с VFFSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Shiller Enhanced CAPE (DSEEX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX).
DSEEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 31 окт. 2013 г.. VFFSX управляется Vanguard.
Доходность
Сравнение доходности DSEEX и VFFSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSEEX и VFFSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSEEX DoubleLine Shiller Enhanced CAPE | -5.30% | 9.49% | 12.84% | 27.03% | -23.24% | 24.91% | 16.27% | 37.28% | -3.99% | 20.81% |
VFFSX Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares | -4.34% | 17.87% | 25.00% | 26.28% | -18.14% | 29.24% | 18.35% | 31.88% | -4.42% | 20.80% |
Доходность по периодам
С начала года, DSEEX показывает доходность -5.30%, что значительно ниже, чем у VFFSX с доходностью -4.34%.
DSEEX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- -5.30%
- 6 месяцев
- -5.08%
- 1 год
- 1.67%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 5.79%
- 10 лет*
- 11.79%
VFFSX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.34%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSEEX и VFFSX
DSEEX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии VFFSX в 0.01%.
Доходность на риск
DSEEX vs. VFFSX — Ранг доходности на риск
DSEEX
VFFSX
Сравнение DSEEX c VFFSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Shiller Enhanced CAPE (DSEEX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSEEX | VFFSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 0.98 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.31 | 1.49 | -1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.23 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 1.52 | -1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.06 | 7.31 | -6.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSEEX | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 0.98 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.70 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.77 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между DSEEX и VFFSX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSEEX и VFFSX
Дивидендная доходность DSEEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что больше доходности VFFSX в 1.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSEEX DoubleLine Shiller Enhanced CAPE | 4.77% | 4.93% | 4.92% | 4.59% | 16.41% | 28.54% | 1.73% | 7.57% | 15.27% | 9.09% | 4.09% | 4.43% |
VFFSX Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares | 1.21% | 1.14% | 1.24% | 1.46% | 1.70% | 1.61% | 1.56% | 2.15% | 2.09% | 1.81% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DSEEX и VFFSX
Максимальная просадка DSEEX за все время составила -41.66%, что больше максимальной просадки VFFSX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSEEX и VFFSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSEEX | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.66% | -33.82% | -7.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.96% | -12.12% | +1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.66% | -24.51% | -17.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.48% | -6.24% | -2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.54% | -4.57% | -3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 2.52% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSEEX и VFFSX
Текущая волатильность для DoubleLine Shiller Enhanced CAPE (DSEEX) составляет 5.00%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что DSEEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSEEX | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 5.35% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.00% | 9.53% | -1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.29% | 18.32% | -3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.84% | 16.91% | +5.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.69% | 18.52% | +3.17% |