Сравнение DSCPX с WEMMX
DSCPX (Davenport Small Cap Focus Fund) and WEMMX (TETON Westwood Mighty Mites Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, DSCPX returned 10.19%/yr vs 9.87%/yr for WEMMX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. DSCPX charges 0.89%/yr vs 1.41%/yr for WEMMX.
Доходность
Сравнение доходности DSCPX и WEMMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DSCPX показывает доходность 7.59%, что значительно ниже, чем у WEMMX с доходностью 25.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DSCPX имеют среднегодовую доходность 10.19%, а акции WEMMX немного отстают с 9.87%.
DSCPX
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 7.59%
- 6 месяцев
- 6.40%
- 1 год
- 5.67%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 10.19%
WEMMX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 7.54%
- С начала года
- 25.73%
- 6 месяцев
- 23.40%
- 1 год
- 36.99%
- 3 года*
- 16.91%
- 5 лет*
- 6.56%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение доходности по годам DSCPX и WEMMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSCPX Davenport Small Cap Focus Fund | 7.59% | -7.26% | 1.25% | 22.31% | -15.48% | 20.26% | 25.81% | 40.88% | -15.51% | 19.88% |
WEMMX TETON Westwood Mighty Mites Fund | 25.73% | 11.02% | 3.83% | 13.53% | -15.37% | 21.44% | 10.02% | 16.94% | -13.69% | 15.47% |
Correlation
The correlation between DSCPX and WEMMX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г. | 0.88 |
The correlation between DSCPX and WEMMX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DSCPX vs. WEMMX — Ранг доходности на риск
DSCPX
WEMMX
Сравнение DSCPX c WEMMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davenport Small Cap Focus Fund (DSCPX) и TETON Westwood Mighty Mites Fund (WEMMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DSCPX | WEMMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.37 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 4.19 | -3.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.25 | 12.87 | -11.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DSCPX и WEMMX
Максимальная просадка DSCPX за все время составила -41.99%, примерно равная максимальной просадке WEMMX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSCPX и WEMMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DSCPX | WEMMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.99% | -42.48% | +0.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.70% | -9.31% | -4.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.62% | -21.44% | -4.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.62% | -27.11% | +1.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.99% | -41.73% | -0.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.69% | -0.33% | -7.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.22% | -6.61% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.64% | 3.02% | +2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSCPX и WEMMX
Davenport Small Cap Focus Fund (DSCPX) и TETON Westwood Mighty Mites Fund (WEMMX) имеют волатильность 5.14% и 5.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DSCPX | WEMMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 5.30% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.81% | 12.84% | -1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.44% | 17.96% | -0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.77% | 19.00% | +0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.35% | 20.47% | -0.12% |
Сравнение комиссий DSCPX и WEMMX
DSCPX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии WEMMX в 1.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSCPX и WEMMX
Дивидендная доходность DSCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности WEMMX в 18.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSCPX Davenport Small Cap Focus Fund | 3.66% | 0.46% | 0.79% | 4.60% | 6.45% | 14.92% | 5.95% | 2.07% | 1.04% | 2.66% | 0.00% | 0.00% |
WEMMX TETON Westwood Mighty Mites Fund | 18.14% | 22.80% | 26.79% | 18.86% | 13.60% | 15.44% | 9.23% | 4.11% | 4.16% | 6.44% | 4.61% | 2.35% |
Часто задаваемые вопросы
DSCPX and WEMMX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WEMMX has higher volatility (5.30%) compared to DSCPX (5.14%). In terms of maximum drawdown, DSCPX dropped -41.99% vs WEMMX's -42.48%.
WEMMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DSCPX и WEMMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор